Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,15 % 0,08 % 0,22 % 2,44 % 4,43 % 3,22 % 14,05 % - -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta 0,36 % 0,20 % 0,48 % -0,07 % 0,85 % 3,92 % 3,36 % 4,95 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta 0,74 % 0,49 % 0,91 % 0,76 % 2,40 % 9,21 % 8,74 % 15,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,84 % 6,31 % -14,69 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta -1,18 % 1,28 % -5,29 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,61 % 4,32 % -3,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % 4,93 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta 3,12 % 1,76 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 8,09 % 5,15 % -
Rischio
Volatilità 3,81 % 4,03 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -4,04 % -4,08 % -
Tempo di recupero 111 j 299 j -
DSR 2,99 % 2,76 % -
Sortino 0,59 0,68 -
VAR 95 -0,78 % -0,78 % -
VAR 99 -2,28 % -1,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,47 -
TEV 5,66 % 5,07 % -
Information ratio (IR) 1,43 1,02 -
Up Capture Ratio 0,54 0,53 -
Down Capture Ratio 0,21 0,24 -
Indice Omega 1,20 1,16 -
Reattività
Beta 0,33 0,38 -
36,61 34,36 -
Beta bull 0,33 0,35 -
Beta bear 0,31 0,38 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -0,23 -
Kurtosis 6,46 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index