Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 0,30 % -0,50 % -1,99 % -1,63 % -1,33 % -0,86 % 16,51 % 1,53 % -
Categoria -0,31 % 0,48 % 0,41 % 0,22 % 1,95 % 2,93 % 2,75 % 18,51 % 15,10 % 29,22 %
Delta -0,30 % -0,18 % -0,91 % -2,21 % -3,58 % -4,25 % -3,61 % -1,99 % -13,57 % -
Benchmark* -0,20 % 0,70 % 0,94 % 0,85 % 3,27 % 4,52 % 4,18 % 22,60 % 20,63 % 44,65 %
Delta -0,41 % -0,40 % -1,43 % -2,84 % -4,90 % -5,85 % -5,04 % -6,09 % -19,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,62 % 4,49 % 7,50 % -14,17 % - - - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta 5,86 % -6,46 % -0,32 % -6,30 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 7,95 % -10,17 % -2,06 % -6,75 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,37 % 4,96 % -0,03 %
Categoria 2,99 % 5,19 % 2,54 %
Delta -3,36 % -0,23 % -2,57 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -4,75 % -1,06 % -3,46 %
Rischio
Volatilità 4,05 % 4,37 % 5,72 %
Volatilità Categoria 2,70 % 4,03 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,86 % -3,79 % -18,57 %
Tempo di recupero - 68 j 1397 j
DSR 2,96 % 2,92 % 4,16 %
Sortino -0,82 0,73 -0,51
VAR 95 -0,83 % -0,83 % -1,24 %
VAR 99 -1,50 % -1,50 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,49 -0,37
TEV 5,49 % 6,47 % 6,82 %
Information ratio (IR) -0,87 -0,16 -0,51
Up Capture Ratio 0,03 0,29 0,23
Down Capture Ratio 0,04 0,01 0,27
Indice Omega 0,84 1,21 0,89
Reattività
Beta 0,05 0,16 0,32
R² 0,25 4,46 11,69
Beta bull -0,16 0,14 0,48
Beta bear 0,31 0,18 0,34
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,07 -0,10
Kurtosis 0,69 0,58 2,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index