Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,10 % -0,20 % -0,47 % 0,06 % -0,14 % 2,47 % 14,09 % - -
Categoria -0,10 % -0,23 % 0,36 % -0,02 % 0,76 % 0,90 % 2,55 % 10,43 % 3,65 % 11,23 %
Delta -0,01 % 0,12 % -0,56 % -0,44 % -0,70 % -1,04 % -0,08 % 3,66 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,05 % 0,63 % -0,86 % 0,30 % 0,85 % 0,58 % 1,31 % -5,30 % 2,99 %
Delta -0,24 % -0,15 % -0,83 % 0,39 % -0,24 % -0,98 % 1,89 % 12,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,81 % 4,29 % 6,16 % -11,42 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,07 % 5,02 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 4,03 % -0,78 % 1,14 % -1,99 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,52 % -0,16 % 4,18 % -0,02 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,95 % 4,52 % -
Categoria 2,76 % 3,45 % 0,81 %
Delta 0,19 % 1,07 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 2,90 % 4,29 % -
Rischio
Volatilità 1,96 % 2,81 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,27 % -2,78 % -
Tempo di recupero - 133 j -
DSR 1,47 % 1,96 % -
Sortino 0,67 0,79 -
VAR 95 -0,50 % -0,56 % -
VAR 99 -0,72 % -0,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,55 -
TEV 4,02 % 4,89 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,88 -
Up Capture Ratio 0,23 0,40 -
Down Capture Ratio -0,03 0,12 -
Indice Omega 1,20 1,22 -
Reattività
Beta 0,07 0,27 -
1,75 31,34 -
Beta bull 0,12 0,33 -
Beta bear -0,17 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,29 -
Kurtosis 1,38 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index