Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,51 % 0,68 % 2,01 % 3,94 % 4,52 % 3,40 % 10,96 % 8,99 % -
Categoria -0,13 % 0,05 % 0,61 % -0,06 % 1,03 % 1,33 % 1,00 % 11,32 % 2,63 % 12,39 %
Delta -0,02 % 0,46 % 0,07 % 2,07 % 2,91 % 3,19 % 2,41 % -0,36 % 6,36 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,20 % 11,74 % 3,65 % -4,70 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -6,94 % 6,59 % -1,49 % 4,57 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,49 % 7,28 % 1,67 % 6,70 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,35 % 3,76 % 2,17 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 2,58 % -0,14 % 1,54 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 1,98 % 1,34 % 3,48 %
Rischio
Volatilità 4,82 % 6,57 % 6,86 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,26 % -10,30 % -10,30 %
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,28 % 4,87 % 5,14 %
Sortino 0,38 0,20 0,00
VAR 95 -1,12 % -1,12 % -1,49 %
VAR 99 -1,33 % -4,02 % -3,39 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,15 0,00
TEV 3,21 % 4,05 % 5,04 %
Information ratio (IR) 0,62 0,33 0,69
Up Capture Ratio 1,01 0,88 0,85
Down Capture Ratio 0,83 0,75 0,67
Indice Omega 1,10 1,07 1,00
Reattività
Beta 0,94 0,91 0,76
R² 55,81 62,65 50,75
Beta bull 0,81 0,95 0,62
Beta bear 1,21 1,06 0,90
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,92 -0,71
Kurtosis -0,43 5,39 3,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index