Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,44 % 0,35 % -1,70 % 0,90 % 2,07 % 2,85 % 7,81 % 7,19 % -
Categoria -0,08 % -0,31 % -1,03 % -2,23 % -0,11 % -0,19 % 0,31 % 9,95 % 1,30 % 10,97 %
Delta -0,15 % -0,12 % 1,39 % 0,53 % 1,01 % 2,26 % 2,54 % -2,13 % 5,89 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,20 % 11,74 % 3,65 % -4,70 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -6,93 % 6,60 % -1,47 % 4,59 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,49 % 7,28 % 1,67 % 6,70 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,33 % 3,05 % 1,66 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 0,34 % -0,39 % 1,17 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,79 % 2,17 % 3,52 %
Rischio
Volatilità 4,86 % 6,63 % 6,86 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,26 % -10,30 % -10,30 %
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,37 % 4,97 % 5,15 %
Sortino 0,10 0,04 -0,08
VAR 95 -1,12 % -1,26 % -1,49 %
VAR 99 -1,33 % -4,02 % -3,39 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,03 -0,06
TEV 3,23 % 4,08 % 5,04 %
Information ratio (IR) 0,55 0,53 0,70
Up Capture Ratio 1,01 0,88 0,86
Down Capture Ratio 0,87 0,74 0,67
Indice Omega 1,02 1,01 0,99
Reattività
Beta 1,02 0,91 0,77
R² 55,78 62,88 50,77
Beta bull 1,12 0,93 0,62
Beta bear 1,36 1,06 0,90
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,89 -0,69
Kurtosis -0,39 5,09 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index