Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,19 % 0,57 % 0,56 % 14,41 % 41,82 % 30,42 % 51,02 % 140,57 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 1,96 % -0,51 % -2,59 % 9,11 % 25,65 % 24,97 % 43,64 % 100,70 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta 1,77 % -1,13 % -2,97 % 7,31 % 22,50 % 24,23 % 40,44 % 85,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 48,78 % 7,11 % -20,74 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,92 % 35,50 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 59,99 % 23,99 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta 55,11 % 19,23 % -
Rischio
Volatilità 27,68 % 22,88 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 17,86 % 15,18 % -
Sortino 3,61 2,14 -
VAR 95 -4,79 % -4,79 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,33 1,42 -
TEV 15,36 % 13,97 % -
Information ratio (IR) 3,59 1,38 -
Up Capture Ratio 2,08 1,67 -
Down Capture Ratio 1,20 1,44 -
Indice Omega 2,11 1,63 -
Reattività
Beta 1,44 1,43 -
76,39 68,98 -
Beta bull 1,67 1,37 -
Beta bear 1,20 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,39 -
Kurtosis 4,73 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR