Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 0,76 % 19,99 % -3,83 % 8,14 % 7,33 % 47,29 % 100,24 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta 0,29 % 0,93 % 11,07 % 2,88 % 10,14 % 9,88 % 43,54 % 74,90 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 0,96 % 1,65 % 10,61 % 5,32 % 11,67 % 11,90 % 40,19 % 59,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 48,67 % 7,28 % -20,78 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,14 % 16,49 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 35,87 % 12,50 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 31,44 % 8,21 % -
Rischio
Volatilità 29,12 % 25,00 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,64 % 17,13 % -
Sortino 1,72 0,81 -
VAR 95 -6,90 % -5,65 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,55 -
TEV 15,88 % 14,46 % -
Information ratio (IR) 1,98 0,57 -
Up Capture Ratio 1,91 1,57 -
Down Capture Ratio 1,29 1,44 -
Indice Omega 1,52 1,26 -
Reattività
Beta 1,51 1,42 -
79,40 72,93 -
Beta bull 1,89 1,42 -
Beta bear 1,31 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,17 -
Kurtosis 3,54 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR