Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,23 % -3,14 % -2,30 % 7,91 % 18,51 % 26,70 % 29,31 % 126,77 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta -2,19 % -3,36 % -3,24 % 3,62 % 11,11 % 21,40 % 23,93 % 93,00 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta -1,56 % -3,21 % -4,15 % 2,58 % 8,70 % 20,35 % 22,05 % 75,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta 48,77 % 7,11 % -20,72 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,17 % 34,24 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta 46,65 % 23,00 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta 42,25 % 18,60 % -
Rischio
Volatilità 28,10 % 22,53 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 18,16 % 14,67 % -
Sortino 3,02 2,13 -
VAR 95 -4,79 % -4,41 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 1,39 -
TEV 15,79 % 13,62 % -
Information ratio (IR) 2,68 1,37 -
Up Capture Ratio 1,98 1,67 -
Down Capture Ratio 1,35 1,37 -
Indice Omega 1,94 1,69 -
Reattività
Beta 1,47 1,43 -
76,20 69,82 -
Beta bull 1,78 1,47 -
Beta bear 1,16 1,28 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,34 -
Kurtosis 4,25 3,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR