Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % -0,13 % 2,86 % 6,81 % 17,92 % 20,11 % 61,97 % 107,98 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta 0,80 % 1,09 % 1,98 % 4,34 % 16,88 % 19,71 % 55,69 % 81,10 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta 0,60 % 1,41 % 2,10 % 3,02 % 16,60 % 19,66 % 51,51 % 65,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 48,56 % 7,15 % -20,74 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,52 % 26,97 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta 51,50 % 18,80 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 47,50 % 14,37 % -
Rischio
Volatilità 29,46 % 23,44 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 19,17 % 15,87 % -
Sortino 2,86 1,51 -
VAR 95 -6,90 % -5,32 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,02 -
TEV 16,21 % 14,11 % -
Information ratio (IR) 2,93 1,02 -
Up Capture Ratio 2,00 1,63 -
Down Capture Ratio 1,25 1,43 -
Indice Omega 1,89 1,48 -
Reattività
Beta 1,47 1,43 -
77,77 70,15 -
Beta bull 1,71 1,41 -
Beta bear 1,24 1,28 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,36 -
Kurtosis 3,39 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR