Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 2,63 % 11,47 % 22,47 % 38,32 % 33,89 % 66,92 % 149,74 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta -0,19 % 1,62 % 8,42 % 16,94 % 30,17 % 30,34 % 59,50 % 110,26 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,14 % 1,23 % 7,49 % 14,79 % 28,94 % 29,43 % 54,75 % 91,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta 48,66 % 7,10 % -20,69 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,52 % 26,97 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta 51,45 % 18,79 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 47,50 % 14,37 % -
Rischio
Volatilità 29,46 % 23,44 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 19,17 % 15,87 % -
Sortino 2,86 1,51 -
VAR 95 -6,90 % -5,32 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,02 -
TEV 16,21 % 14,11 % -
Information ratio (IR) 2,93 1,02 -
Up Capture Ratio 2,00 1,63 -
Down Capture Ratio 1,25 1,43 -
Indice Omega 1,89 1,48 -
Reattività
Beta 1,47 1,43 -
77,77 70,15 -
Beta bull 1,71 1,41 -
Beta bear 1,24 1,28 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,36 -
Kurtosis 3,39 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR