Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,38 % -2,49 % 0,52 % 7,81 % 9,01 % 10,34 % 29,56 % 148,49 % - -
Categoria 0,76 % -1,77 % 0,77 % 7,31 % 7,66 % 7,62 % 15,17 % 38,91 % 39,81 % 90,17 %
Delta 1,62 % -0,72 % -0,25 % 0,50 % 1,35 % 2,72 % 14,39 % 109,58 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta 0,73 % -0,92 % 0,25 % -1,55 % -0,18 % 0,52 % 8,38 % 88,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,34 % 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 23,71 % 48,74 % 7,14 % -20,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,27 % 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,73 % 38,08 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 16,39 % 25,24 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 10,58 % 19,64 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 22,34 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -13,26 % -27,08 % -
Tempo di recupero 67 j 105 j -
DSR 10,99 % 14,30 % -
Sortino 2,98 2,46 -
VAR 95 -3,78 % -4,39 % -
VAR 99 -4,79 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,57 -
TEV 12,33 % 13,14 % -
Information ratio (IR) 0,86 1,49 -
Up Capture Ratio 1,59 1,64 -
Down Capture Ratio 1,80 1,41 -
Indice Omega 1,71 1,69 -
Reattività
Beta 1,63 1,45 -
64,86 72,44 -
Beta bull 1,54 1,55 -
Beta bear 1,48 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,29 -
Kurtosis -0,65 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR