Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,26 % 3,49 % -1,10 % -9,30 % -12,04 % -7,26 % -5,90 % -34,68 % - -
Categoria 0,46 % 2,24 % -6,74 % -9,58 % -9,07 % -5,62 % -7,61 % -6,48 % 75,68 % 42,93 %
Delta 0,81 % 1,25 % 5,63 % 0,28 % -2,97 % -1,64 % 1,71 % -28,20 % - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta 1,32 % 0,75 % 4,14 % -0,46 % -1,59 % -2,75 % 1,79 % -33,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,13 % -21,80 % -13,47 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -9,29 % -19,47 % -24,71 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,64 % -32,58 % -8,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,43 % -16,25 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,53 % -15,06 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,40 % -16,44 % -
Rischio
Volatilità 16,81 % 21,37 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -17,19 % -46,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,63 % 16,37 % -
Sortino -1,09 -1,15 -
VAR 95 -3,71 % -5,43 % -
VAR 99 -4,19 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,88 -
TEV 13,81 % 14,26 % -
Information ratio (IR) -0,39 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,83 0,80 -
Down Capture Ratio 0,97 1,16 -
Indice Omega 0,80 0,76 -
Reattività
Beta 0,74 0,97 -
37,36 55,56 -
Beta bull 0,69 1,03 -
Beta bear 0,27 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,12 -
Kurtosis -0,87 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR