Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,43 % 1,18 % 3,20 % 7,82 % -1,04 % 1,10 % 42,59 % - -
Categoria -0,50 % -1,89 % 1,51 % 5,22 % 13,43 % 1,88 % 3,70 % 46,44 % 79,09 % 142,80 %
Delta 0,50 % 0,46 % -0,33 % -2,02 % -5,61 % -2,92 % -2,60 % -3,85 % - -
Benchmark* -0,10 % -1,76 % 2,74 % 6,28 % 16,33 % 3,66 % 6,23 % 58,63 % 104,01 % 185,94 %
Delta 0,10 % 0,33 % -1,56 % -3,07 % -8,51 % -4,69 % -5,13 % -16,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,91 % 16,81 % -5,30 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 1,26 % -2,13 % 10,42 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -4,60 % -5,29 % 9,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,38 % 11,99 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta -3,70 % -1,31 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -6,98 % -4,31 % -
Rischio
Volatilità 15,38 % 12,14 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -18,52 % -18,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,58 % 8,58 % -
Sortino 0,43 1,05 -
VAR 95 -3,22 % -2,40 % -
VAR 99 -8,10 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,74 -
TEV 6,42 % 5,94 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,70 0,74 -
Down Capture Ratio 0,76 0,73 -
Indice Omega 1,17 1,38 -
Reattività
Beta 0,76 0,75 -
91,25 85,17 -
Beta bull 0,81 0,77 -
Beta bear 0,76 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,89 -
Kurtosis 4,80 4,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR