Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 2,40 % 2,90 % 2,69 % 6,51 % 2,48 % -0,40 % 49,35 % - -
Categoria 0,70 % 2,30 % 2,54 % 5,03 % 10,77 % 2,61 % 3,98 % 56,69 % 74,05 % 144,11 %
Delta -0,18 % 0,10 % 0,36 % -2,34 % -4,26 % -0,12 % -4,37 % -7,34 % - -
Benchmark* 0,91 % 2,23 % 2,82 % 5,62 % 12,00 % 2,73 % 4,94 % 70,49 % 96,87 % 184,85 %
Delta -0,39 % 0,17 % 0,08 % -2,92 % -5,48 % -0,25 % -5,33 % -21,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,99 % 27,91 % 16,81 % -5,30 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -4,73 % 1,24 % -2,21 % 10,45 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,72 % -4,60 % -5,29 % 9,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,99 % 13,55 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -4,73 % -2,14 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -5,72 % -5,28 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 12,08 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -18,52 % -18,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,72 % 8,46 % -
Sortino -0,36 1,24 -
VAR 95 -3,22 % -2,25 % -
VAR 99 -8,10 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,87 -
TEV 6,53 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,64 0,75 -
Down Capture Ratio 0,75 0,77 -
Indice Omega 0,92 1,40 -
Reattività
Beta 0,74 0,76 -
90,79 86,22 -
Beta bull 0,72 0,76 -
Beta bear 0,77 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,88 -
Kurtosis 5,54 4,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR