Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,91 % 6,41 % -6,58 % -3,36 % -2,17 % 4,59 % 55,45 % - -
Categoria -0,28 % -0,79 % 7,34 % -6,67 % -2,96 % -2,85 % 3,37 % 24,96 % 56,58 % 74,92 %
Delta 0,32 % -0,12 % -0,93 % 0,09 % -0,40 % 0,68 % 1,22 % 30,49 % - -
Benchmark* -0,18 % -1,64 % 7,04 % -8,93 % -4,57 % -4,74 % 7,01 % 40,89 % 91,72 % 127,43 %
Delta 0,22 % 0,73 % -0,63 % 2,35 % 1,20 % 2,57 % -2,42 % 14,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,40 % 25,96 % -9,70 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,84 % 11,88 % 6,35 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,18 % 6,48 % 3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % 13,28 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta 3,37 % 9,29 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,07 % 5,00 % -
Rischio
Volatilità 15,76 % 14,66 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,72 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,31 % 10,47 % -
Sortino 0,11 1,01 -
VAR 95 -3,68 % -3,39 % -
VAR 99 -8,33 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,72 -
TEV 7,40 % 6,27 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,80 -
Up Capture Ratio 0,95 1,02 -
Down Capture Ratio 0,99 0,91 -
Indice Omega 1,00 1,28 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
81,42 83,00 -
Beta bull 0,66 0,73 -
Beta bear 0,74 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,67 -
Kurtosis 3,14 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR