Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % 0,66 % -0,44 % 2,86 % 3,64 % 2,18 % 1,32 % 55,24 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta 0,09 % 0,45 % -1,38 % -1,44 % -3,75 % -3,12 % -4,05 % 21,47 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta 0,72 % 0,60 % -2,29 % -2,47 % -6,17 % -4,17 % -5,94 % 4,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta 9,46 % 10,91 % 6,00 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,06 % 17,67 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta -6,46 % 6,43 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta -10,86 % 2,03 % -
Rischio
Volatilità 13,62 % 13,01 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,88 % 9,03 % -
Sortino 0,15 1,62 -
VAR 95 -2,43 % -2,71 % -
VAR 99 -8,34 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 1,13 -
TEV 6,69 % 5,95 % -
Information ratio (IR) -1,62 0,34 -
Up Capture Ratio 0,74 0,99 -
Down Capture Ratio 0,94 0,95 -
Indice Omega 1,08 1,47 -
Reattività
Beta 0,75 0,89 -
85,07 80,42 -
Beta bull 0,66 0,81 -
Beta bear 0,69 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,80 -
Kurtosis 6,56 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR