Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,58 % 0,91 % -1,56 % 2,89 % 0,93 % 23,60 % 50,76 % - -
Categoria -0,05 % 1,95 % 1,98 % 3,81 % 7,98 % 2,41 % 19,40 % 20,22 % 47,92 % 91,21 %
Delta -0,26 % -1,36 % -1,07 % -5,36 % -5,09 % -1,47 % 4,20 % 30,54 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,92 % 1,97 % 6,83 % 12,19 % 2,94 % 27,71 % 41,58 % 82,02 % 150,52 %
Delta -0,41 % -1,34 % -1,07 % -8,38 % -9,30 % -2,00 % -4,11 % 9,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta 9,30 % 11,09 % 5,96 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,90 % 12,30 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 9,30 % 8,57 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -0,32 % 2,85 % -
Rischio
Volatilità 13,83 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -10,13 % -16,62 % -
Tempo di recupero 73 j 500 j -
DSR 8,77 % 9,44 % -
Sortino 2,53 1,06 -
VAR 95 -2,89 % -3,25 % -
VAR 99 -4,25 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,71 -
TEV 6,66 % 5,71 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,50 -
Up Capture Ratio 1,12 1,02 -
Down Capture Ratio 1,28 0,96 -
Indice Omega 1,66 1,29 -
Reattività
Beta 1,07 0,95 -
77,12 83,92 -
Beta bull 0,81 0,80 -
Beta bear 1,15 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,13 -
Kurtosis -0,14 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR