Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % 0,06 % 7,19 % -6,90 % -2,90 % -2,37 % 4,20 % 53,05 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta -0,32 % 0,22 % -1,73 % -0,20 % -0,91 % 0,19 % 0,45 % 27,71 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 0,35 % 0,95 % -2,19 % 2,24 % 0,63 % 2,21 % -2,89 % 11,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,35 % 11,08 % 5,93 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,22 % 12,72 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 2,95 % 8,72 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,48 % 4,43 % -
Rischio
Volatilità 15,76 % 14,65 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,34 % 10,50 % -
Sortino 0,08 0,96 -
VAR 95 -3,69 % -3,40 % -
VAR 99 -8,34 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,69 -
TEV 7,40 % 6,27 % -
Information ratio (IR) -0,20 0,71 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 0,92 -
Indice Omega 0,99 1,27 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
81,42 83,01 -
Beta bull 0,66 0,73 -
Beta bear 0,74 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,67 -
Kurtosis 3,14 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR