Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,24 % 2,94 % 3,30 % 5,38 % 1,47 % 1,32 % 70,82 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta 0,46 % 0,23 % -0,10 % -2,24 % -2,78 % -2,07 % -6,10 % 31,34 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta 0,50 % -0,16 % -1,04 % -4,39 % -4,01 % -2,98 % -10,85 % 12,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta 9,35 % 10,90 % 6,03 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,21 % 15,84 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta -6,28 % 7,67 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -10,23 % 3,25 % -
Rischio
Volatilità 15,11 % 13,52 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,03 % 9,43 % -
Sortino -0,24 1,37 -
VAR 95 -3,69 % -2,89 % -
VAR 99 -8,34 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,95 -
TEV 6,62 % 6,15 % -
Information ratio (IR) -1,55 0,53 -
Up Capture Ratio 0,79 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 0,93 -
Indice Omega 0,96 1,41 -
Reattività
Beta 0,80 0,89 -
86,41 80,63 -
Beta bull 0,71 0,78 -
Beta bear 0,69 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,73 -
Kurtosis 3,71 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR