Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -0,95 % 1,09 % 0,93 % -3,82 % -0,74 % 0,46 % 52,96 % - -
Categoria -0,32 % -0,36 % 1,67 % 3,82 % -0,92 % 1,14 % 6,66 % 24,43 % 49,99 % 88,58 %
Delta -0,49 % -0,59 % -0,58 % -2,89 % -2,90 % -1,88 % -6,20 % 28,53 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,77 % 1,70 % 5,45 % -1,15 % 1,39 % 10,91 % 40,35 % 87,34 % 152,92 %
Delta -0,44 % -0,18 % -0,61 % -4,52 % -2,68 % -2,13 % -10,45 % 12,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,64 % 14,17 % -16,08 % 23,03 % 8,76 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 9,27 % 10,98 % 5,96 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % 14,07 % -
Categoria 6,28 % 7,26 % 9,40 %
Delta -4,51 % 6,81 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -7,70 % 2,62 % -
Rischio
Volatilità 16,09 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,29 % 9,88 % -
Sortino -0,09 1,13 -
VAR 95 -3,69 % -3,08 % -
VAR 99 -8,34 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,81 -
TEV 6,78 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -1,14 0,42 -
Up Capture Ratio 0,88 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 0,94 -
Indice Omega 1,04 1,33 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
85,87 81,22 -
Beta bull 0,74 0,75 -
Beta bear 0,69 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,73 -
Kurtosis 2,85 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR