Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,91 % 3,87 % 4,25 % 12,79 % 3,56 % 1,91 % 70,70 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 0,00 % -0,17 % 0,72 % -1,06 % -3,38 % -1,89 % -5,46 % 30,84 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta -0,20 % -0,79 % 0,34 % -2,86 % -6,53 % -2,62 % -8,67 % 15,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 9,47 % 10,92 % 5,97 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,17 % 19,14 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta -6,76 % 7,62 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta -11,64 % 2,86 % -
Rischio
Volatilità 13,82 % 13,15 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,24 % 9,04 % -
Sortino -0,21 1,79 -
VAR 95 -2,45 % -2,71 % -
VAR 99 -8,34 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 1,23 -
TEV 6,45 % 6,13 % -
Information ratio (IR) -1,80 0,47 -
Up Capture Ratio 0,72 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 0,93 -
Indice Omega 0,93 1,52 -
Reattività
Beta 0,77 0,88 -
86,33 79,68 -
Beta bull 0,68 0,80 -
Beta bear 0,68 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,78 -
Kurtosis 5,74 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR