Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -0,30 % 1,49 % 1,73 % 3,44 % 7,91 % 6,26 % 37,47 % - -
Categoria -0,22 % -0,40 % 0,85 % 3,06 % 8,18 % 5,39 % 2,85 % 35,28 % 47,42 % 81,42 %
Delta -0,36 % 0,10 % 0,65 % -1,33 % -4,74 % 2,52 % 3,40 % 2,19 % - -
Benchmark* -0,96 % -0,96 % 0,84 % 3,82 % 11,48 % 6,65 % 4,42 % 54,58 % 87,21 % 141,46 %
Delta 0,38 % 0,66 % 0,65 % -2,09 % -8,03 % 1,26 % 1,84 % -17,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 12,12 % -5,87 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta -0,62 % -2,15 % 10,28 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,37 % -7,37 % 7,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,93 % 10,99 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,55 % 0,99 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,09 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 10,92 % 9,57 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -13,63 % -13,63 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 8,22 % 6,66 % -
Sortino 0,56 1,19 -
VAR 95 -1,74 % -1,87 % -
VAR 99 -6,54 % -2,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,83 -
TEV 10,31 % 8,41 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,63 0,64 -
Down Capture Ratio 0,57 0,60 -
Indice Omega 1,20 1,34 -
Reattività
Beta 0,52 0,56 -
60,90 59,96 -
Beta bull 0,37 0,47 -
Beta bear 0,52 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,77 -
Kurtosis 5,95 3,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR