Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 4,08 % -1,48 % -7,62 % -3,07 % -4,19 % 8,18 % 25,71 % - -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta -0,07 % 0,69 % 3,37 % 3,88 % 3,64 % 4,62 % 7,26 % 14,13 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,12 % -0,10 % 3,74 % 5,50 % 3,22 % 6,11 % 3,41 % 1,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % 20,89 % -17,88 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 3,23 % 6,81 % -1,79 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,40 % 1,40 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,98 % 6,67 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,93 % 2,64 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,02 % -1,85 % -
Rischio
Volatilità 12,09 % 14,59 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,83 % -20,25 % -
Tempo di recupero 64 j 615 j -
DSR 8,32 % 9,97 % -
Sortino 0,31 0,41 -
VAR 95 -2,52 % -3,02 % -
VAR 99 -4,04 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,28 -
TEV 5,87 % 6,21 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,91 1,01 -
Down Capture Ratio 0,93 1,05 -
Indice Omega 1,10 1,13 -
Reattività
Beta 0,82 0,98 -
80,27 81,96 -
Beta bull 0,79 0,91 -
Beta bear 0,61 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,02 -
Kurtosis -0,08 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR