Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -1,17 % 1,10 % 4,97 % 7,90 % 1,29 % 12,82 % 60,20 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta -0,03 % -0,68 % 0,79 % 0,74 % 1,62 % -0,32 % 9,64 % 26,88 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,13 % -0,39 % 0,32 % 0,99 % 0,21 % 0,10 % 9,15 % 8,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,62 % 19,82 % 20,89 % -17,88 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 10,99 % 3,37 % 6,75 % -1,83 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,56 % -6,40 % 1,40 % -4,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,63 % 17,32 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 11,23 % 6,76 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 10,36 % 1,75 % -
Rischio
Volatilità 14,68 % 12,86 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 10,63 % 8,76 % -
Sortino 1,18 1,63 -
VAR 95 -2,22 % -2,40 % -
VAR 99 -8,67 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 1,11 -
TEV 6,20 % 5,54 % -
Information ratio (IR) 1,67 0,32 -
Up Capture Ratio 1,05 0,99 -
Down Capture Ratio 0,78 0,94 -
Indice Omega 1,41 1,47 -
Reattività
Beta 0,84 0,90 -
85,17 82,45 -
Beta bull 1,00 0,92 -
Beta bear 0,74 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,71 -
Kurtosis 6,12 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR