Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,12 % 0,05 % -0,47 % -3,54 % -5,34 % -4,72 % 6,77 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta -0,69 % -0,89 % -3,00 % -6,00 % -11,69 % -8,89 % -12,14 % -32,71 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,65 % -1,28 % -3,93 % -8,16 % -12,92 % -9,79 % -16,89 % -51,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,36 % 0,66 % 0,49 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta -6,20 % -13,59 % 16,64 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,86 % -18,82 % 13,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,47 % 0,57 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta -8,54 % -7,61 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -12,49 % -12,02 % -
Rischio
Volatilità 14,05 % 13,54 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -15,83 % -16,44 % -
Tempo di recupero - 682 j -
DSR 11,42 % 10,34 % -
Sortino -0,45 -0,23 -
VAR 95 -3,00 % -3,23 % -
VAR 99 -7,50 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,18 -
TEV 11,14 % 9,91 % -
Information ratio (IR) -1,12 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,52 0,64 -
Down Capture Ratio 0,72 0,87 -
Indice Omega 0,90 0,97 -
Reattività
Beta 0,62 0,73 -
60,08 54,13 -
Beta bull 0,48 0,65 -
Beta bear 0,67 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,60 -
Kurtosis 2,57 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR