Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,46 % 0,04 % -0,75 % -3,72 % -9,20 % -11,47 % -7,95 % - -
Categoria -0,94 % -0,89 % 0,65 % 3,56 % 6,79 % 1,16 % 0,92 % 43,35 % 74,11 % 145,49 %
Delta 0,72 % 1,35 % -0,61 % -4,31 % -10,51 % -10,36 % -12,39 % -51,30 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,74 % 1,28 % 4,89 % 8,99 % 2,89 % 3,28 % 56,16 % 97,94 % 189,42 %
Delta 0,07 % 1,20 % -1,23 % -5,64 % -12,71 % -12,09 % -14,75 % -64,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,69 % -3,67 % 4,35 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta -16,96 % -22,61 % 20,07 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,81 % -25,77 % 19,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,46 % -3,26 % -
Categoria 11,10 % 13,30 % 14,03 %
Delta -19,55 % -16,57 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -22,82 % -19,56 % -
Rischio
Volatilità 14,96 % 12,86 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,56 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -19,73 % -19,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,37 % 10,16 % -
Sortino -0,88 -0,62 -
VAR 95 -4,25 % -2,98 % -
VAR 99 -7,80 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,49 -
TEV 12,37 % 10,46 % -
Information ratio (IR) -1,84 -1,87 -
Up Capture Ratio 0,32 0,45 -
Down Capture Ratio 0,67 0,78 -
Indice Omega 0,77 0,86 -
Reattività
Beta 0,60 0,63 -
58,58 52,48 -
Beta bull 0,54 0,53 -
Beta bear 0,71 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,74 -
Kurtosis 2,65 2,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR