Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % 2,33 % 9,22 % 5,25 % 15,36 % 22,15 % 22,69 % 28,25 % 29,33 % -
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta 1,84 % 3,71 % 11,60 % 3,20 % 6,15 % 7,85 % 9,75 % -32,95 % -26,83 % -
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta 2,12 % 4,38 % 12,44 % 3,13 % 5,73 % 6,25 % 8,75 % -42,60 % -44,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -9,08 % 9,69 % -3,67 % 4,35 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -11,78 % -17,57 % -23,25 % 20,34 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -12,81 % -22,81 % -25,77 % 19,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,01 % 4,13 % 4,41 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -6,62 % -12,74 % -6,24 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -8,85 % -15,52 % -8,89 %
Rischio
Volatilità 10,61 % 12,27 % 13,46 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,35 % -19,73 % -19,73 %
Tempo di recupero - 590 j 590 j
DSR 6,48 % 9,05 % 9,83 %
Sortino 1,23 0,14 0,23
VAR 95 -1,65 % -2,83 % -3,02 %
VAR 99 -3,97 % -4,33 % -5,57 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,11 0,17
TEV 13,23 % 12,21 % 11,33 %
Information ratio (IR) -0,67 -1,27 -0,78
Up Capture Ratio 0,28 0,37 0,53
Down Capture Ratio 0,05 0,43 0,59
Indice Omega 1,38 1,08 1,09
Reattività
Beta 0,26 0,50 0,61
R² 8,14 36,90 50,30
Beta bull 0,52 0,51 0,57
Beta bear 0,30 0,68 0,76
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,70 -0,53
Kurtosis 0,85 2,58 1,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR