Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,90 % 2,06 % 0,88 % 5,41 % -2,75 % -3,75 % 4,97 % - -
Categoria 0,49 % 1,97 % 3,19 % 5,64 % 15,87 % 5,95 % 8,10 % 39,91 % 55,86 % 85,78 %
Delta -0,25 % -0,07 % -1,13 % -4,76 % -10,46 % -8,70 % -11,86 % -34,95 % - -
Benchmark* 0,48 % 2,35 % 2,85 % 7,24 % 18,94 % 6,69 % 11,17 % 55,56 % 97,84 % 148,17 %
Delta -0,23 % -0,45 % -0,79 % -6,36 % -13,53 % -9,44 % -14,92 % -50,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,03 % 0,55 % 0,16 % - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta -6,40 % -13,69 % 16,26 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,19 % -18,94 % 13,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,89 % 2,11 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta -10,82 % -9,41 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta -15,70 % -14,17 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -16,11 % -16,44 % -
Tempo di recupero - 627 j -
DSR 11,66 % 9,98 % -
Sortino -0,55 -0,09 -
VAR 95 -2,78 % -2,88 % -
VAR 99 -8,30 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,07 -
TEV 10,31 % 9,73 % -
Information ratio (IR) -1,52 -1,46 -
Up Capture Ratio 0,51 0,62 -
Down Capture Ratio 0,79 0,87 -
Indice Omega 0,86 1,00 -
Reattività
Beta 0,68 0,73 -
62,67 53,65 -
Beta bull 0,59 0,73 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,60 -
Kurtosis 4,03 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR