Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % -0,49 % -2,02 % -4,64 % -6,58 % -7,14 % -0,75 % 6,20 % - -
Categoria 0,32 % -0,27 % -0,86 % -2,44 % -3,77 % -3,41 % 2,02 % 10,07 % 3,86 % 4,93 %
Delta 0,27 % -0,21 % -1,16 % -2,19 % -2,81 % -3,73 % -2,77 % -3,86 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,48 % -1,19 % -2,39 % -4,53 % -4,45 % 2,78 % 17,08 % 9,57 % 19,11 %
Delta 0,56 % -0,01 % -0,83 % -2,25 % -2,05 % -2,70 % -3,53 % -10,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,48 % 3,48 % -6,19 % - - - - -
Categoria 8,47 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,75 % 12,54 % -2,75 % -1,93 %
Delta 4,01 % -2,60 % 3,99 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -0,27 % -5,22 % 7,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,72 % 2,50 % -
Categoria 3,05 % 2,78 % 1,03 %
Delta -1,33 % -0,28 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -2,87 % -2,16 % -
Rischio
Volatilità 8,98 % 7,31 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 5,99 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -10,61 % -10,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,47 % 5,66 % -
Sortino -0,19 -0,04 -
VAR 95 -2,72 % -1,75 % -
VAR 99 -4,53 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,03 -
TEV 3,29 % 5,24 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,91 0,72 -
Down Capture Ratio 1,04 0,76 -
Indice Omega 0,96 1,01 -
Reattività
Beta 1,04 0,77 -
86,72 53,35 -
Beta bull 1,00 0,68 -
Beta bear 1,13 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -1,08 -
Kurtosis 4,66 4,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index