Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,26 % 1,09 % 4,96 % 0,78 % 10,92 % 17,22 % 41,36 % - -
Categoria 0,61 % 1,73 % 1,91 % 0,40 % 1,17 % 10,02 % 8,31 % 27,22 % 50,37 % 56,40 %
Delta -1,25 % -1,99 % -0,82 % 4,56 % -0,39 % 0,89 % 8,91 % 14,13 % - -
Benchmark* 0,68 % 1,50 % 2,42 % 0,68 % 1,45 % 12,30 % 10,43 % 37,46 % 73,05 % 81,40 %
Delta -1,32 % -1,75 % -1,33 % 4,28 % -0,67 % -1,39 % 6,79 % 3,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,63 % -13,93 % 22,12 % 0,68 % 23,97 % -12,82 % 10,87 %
Delta 18,88 % -2,95 % -17,38 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,02 % 12,02 % -
Categoria 5,67 % 7,73 % 8,85 %
Delta 10,35 % 4,29 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta 8,34 % 1,70 % -
Rischio
Volatilità 19,82 % 16,56 % -
Volatilità Categoria 13,17 % 12,29 % 13,10 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 15,05 % 12,26 % -
Sortino 0,88 0,74 -
VAR 95 -5,27 % -4,84 % -
VAR 99 -10,15 % -6,02 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,55 -
TEV 11,37 % 10,25 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,17 -
Up Capture Ratio 1,20 1,03 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 1,35 1,25 -
Reattività
Beta 1,09 0,98 -
67,56 61,71 -
Beta bull 0,96 0,80 -
Beta bear 1,13 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,95 -
Kurtosis 3,28 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR