Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,35 % 0,06 % 0,79 % 2,78 % 6,07 % 7,03 % 21,61 % - -
Categoria 0,07 % 0,35 % 1,17 % 2,16 % 3,19 % 1,16 % 2,29 % 12,07 % 3,89 % 9,59 %
Delta 0,06 % 0,00 % -1,11 % -1,37 % -0,41 % 4,91 % 4,75 % 9,54 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,44 % 1,83 % 2,89 % 1,23 % -3,11 % -1,24 % 1,46 % -7,68 % 4,71 %
Delta 0,16 % -0,08 % -1,77 % -2,10 % 1,55 % 9,18 % 8,27 % 20,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 6,08 % 0,10 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,99 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,08 %
Delta 0,22 % 1,08 % 9,50 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,76 % 4,09 % 11,50 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,39 % 6,91 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 4,88 % 3,89 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 9,17 % 7,86 % -
Rischio
Volatilità 2,53 % 2,93 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -1,09 % -2,17 % -
Tempo di recupero 62 j 31 j -
DSR 1,62 % 1,85 % -
Sortino 2,38 2,12 -
VAR 95 -0,37 % -0,49 % -
VAR 99 -1,04 % -1,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 1,34 -
TEV 6,94 % 6,73 % -
Information ratio (IR) 1,32 1,17 -
Up Capture Ratio 0,40 0,27 -
Down Capture Ratio 0,04 -0,13 -
Indice Omega 1,69 1,56 -
Reattività
Beta 0,11 0,04 -
10,86 0,92 -
Beta bull 0,14 0 -
Beta bear 0,01 0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,20 -
Kurtosis 1,90 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index