Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 1,23 % 1,26 % 2,05 % 6,63 % 24,37 % 20,07 % 74,27 % - -
Categoria 0,43 % 0,76 % 0,98 % 4,66 % 10,58 % 15,16 % 10,87 % 35,70 % 69,19 % 103,23 %
Delta 0,33 % 0,47 % 0,28 % -2,60 % -3,96 % 9,21 % 9,20 % 38,57 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,95 % 1,69 % 2,96 % 8,54 % 11,51 % 7,86 % 55,59 % 86,03 % 121,86 %
Delta 0,30 % 0,28 % -0,43 % -0,91 % -1,91 % 12,86 % 12,21 % 18,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - - -
Categoria 9,34 % 11,39 % -6,13 % 26,40 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 5,23 % 15,94 % -10,66 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,76 % 19,90 % -
Categoria 9,75 % 9,72 % 11,18 %
Delta 10,01 % 10,19 % -
Benchmark* 5,16 % 14,45 % 12,86 %
Delta 14,60 % 5,45 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 16,39 % -
Volatilità Categoria 13,92 % 12,73 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 16,27 % 14,07 % 14,44 %
Max drawdown -18,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 13,07 % 11,33 % -
Sortino 1,33 1,49 -
VAR 95 -2,89 % -3,52 % -
VAR 99 -10,27 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 1,03 -
TEV 10,96 % 9,65 % -
Information ratio (IR) 1,33 0,56 -
Up Capture Ratio 1,07 1,03 -
Down Capture Ratio 0,72 0,91 -
Indice Omega 1,43 1,41 -
Reattività
Beta 0,91 0,94 -
65,20 65,53 -
Beta bull 0,91 0,77 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,74 -
Kurtosis 4,32 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR