Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,07 % 0,06 % 0,24 % 1,11 % 2,38 % 2,19 % 7,42 % - -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta 0,15 % 0,28 % 0,46 % -0,04 % -0,48 % 1,87 % 2,34 % -1,67 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta 0,53 % 0,57 % 0,89 % 0,78 % 1,06 % 7,17 % 7,71 % 8,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,40 % 2,93 % -6,62 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta -2,63 % -2,09 % 2,78 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,06 % 0,95 % 4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,47 % 2,50 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta 1,51 % -0,68 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 6,49 % 2,71 % -
Rischio
Volatilità 1,25 % 1,78 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -0,65 % -1,60 % -
Tempo di recupero 51 j 48 j -
DSR 0,89 % 1,25 % -
Sortino 0,19 -0,44 -
VAR 95 -0,27 % -0,37 % -
VAR 99 -0,48 % -0,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,31 -
TEV 6,32 % 5,22 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,52 -
Up Capture Ratio 0,25 0,28 -
Down Capture Ratio 0,07 0,13 -
Indice Omega 1,05 0,89 -
Reattività
Beta 0,12 0,19 -
44,75 45,06 -
Beta bull 0,14 0,26 -
Beta bear 0,09 0,13 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,41 -
Kurtosis 0,99 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index