Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -2,16 % 8,38 % 2,01 % 5,97 % 4,23 % 18,41 % 29,86 % - -
Categoria -0,43 % -1,96 % 6,87 % 0,42 % 4,60 % 2,98 % 15,88 % 28,43 % 35,37 % 62,88 %
Delta 0,02 % -0,20 % 1,51 % 1,59 % 1,36 % 1,25 % 2,53 % 1,43 % - -
Benchmark* -0,72 % -2,48 % 6,44 % 1,19 % 7,00 % 4,07 % 20,38 % 39,50 % 59,69 % 94,10 %
Delta 0,32 % 0,31 % 1,93 % 0,82 % -1,03 % 0,15 % -1,97 % -9,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,27 % 6,53 % 15,30 % -11,24 % - - - -
Categoria 14,79 % 5,55 % 13,61 % -13,91 % 22,16 % 0,66 % 23,93 % -12,78 %
Delta -0,52 % 0,97 % 1,69 % 2,67 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -5,45 % -1,74 % -0,43 % -1,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,50 % 7,87 % -
Categoria 7,53 % 7,46 % 5,65 %
Delta 0,97 % 0,41 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -3,54 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 12,60 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,61 % 12,48 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -11,63 % -15,35 % -
Tempo di recupero 30 j 174 j -
DSR 12,08 % 9,57 % -
Sortino 0,54 0,51 -
VAR 95 -4,16 % -3,21 % -
VAR 99 -7,35 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,38 -
TEV 3,81 % 3,71 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 1,06 1,01 -
Indice Omega 1,12 1,15 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
93,90 91,47 -
Beta bull 0,85 0,92 -
Beta bear 0,88 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,00 -
Kurtosis 3,21 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR