Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,75 % -4,88 % 14,32 % 27,60 % 121,37 % 44,76 % 66,86 % 329,78 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 3,52 % -5,96 % 11,17 % 22,30 % 105,21 % 39,31 % 59,48 % 289,91 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta 3,32 % -6,58 % 10,79 % 20,50 % 102,05 % 38,57 % 56,28 % 274,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 36,14 % 248,78 % -68,88 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 79,91 % 53,37 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 72,99 % 41,85 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta 68,11 % 37,09 % -
Rischio
Volatilità 60,11 % 69,84 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -59,76 % -59,76 % -
Tempo di recupero 284 j 284 j -
DSR 33,36 % 39,84 % -
Sortino 2,32 1,26 -
VAR 95 -9,63 % -13,13 % -
VAR 99 -11,99 % -14,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,72 -
TEV 51,50 % 65,43 % -
Information ratio (IR) 1,32 0,57 -
Up Capture Ratio 3,14 2,68 -
Down Capture Ratio 2,27 1,86 -
Indice Omega 1,46 1,37 -
Reattività
Beta 2,21 2,19 -
37,95 17,38 -
Beta bull 4,20 2,80 -
Beta bear 0,70 1,65 -
Asimmetria
Skewness 0,59 0,66 -
Kurtosis -0,01 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR