Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,46 % 1,79 % 1,30 % 4,39 % 4,39 % 6,95 % 9,04 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta -0,06 % -0,14 % 0,79 % 0,85 % 2,98 % 2,98 % 1,42 % 11,36 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,15 % 0,41 % 0,32 % 1,75 % 4,74 % 4,75 % 5,11 % 16,42 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,31 % -1,85 % - - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta -3,65 % 7,54 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta -0,67 % 9,55 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,85 % 3,05 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta -1,02 % 3,86 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 4,30 % 5,42 % -
Rischio
Volatilità 5,25 % 6,38 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -4,72 % -11,26 % -
Tempo di recupero 114 j - -
DSR 3,83 % 4,47 % -
Sortino -0,26 0,35 -
VAR 95 -1,59 % -1,59 % -
VAR 99 -1,72 % -2,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,24 -
TEV 3,96 % 5,14 % -
Information ratio (IR) 1,09 1,06 -
Up Capture Ratio 0,99 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 0,60 -
Indice Omega 0,99 1,10 -
Reattività
Beta 0,71 0,66 -
51,91 47,53 -
Beta bull 0,48 0,54 -
Beta bear 0,55 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,22 -
Kurtosis 0,19 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index