Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -1,14 % 0,01 % -7,40 % -6,22 % -6,25 % 0,65 % 2,71 % - -
Categoria 0,15 % -0,33 % 0,33 % -2,07 % -1,21 % -1,22 % 3,32 % 4,81 % 2,70 % 5,82 %
Delta 0,12 % -0,81 % -0,32 % -5,33 % -5,01 % -5,02 % -2,67 % -2,10 % - -
Benchmark* -0,10 % -1,20 % -0,54 % -5,14 % -4,53 % -4,49 % 1,36 % -4,36 % -12,49 % 0,09 %
Delta 0,36 % 0,06 % 0,55 % -2,26 % -1,70 % -1,75 % -0,71 % 7,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,08 % 1,31 % -1,85 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 5,07 % -3,64 % 7,51 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,62 % -0,67 % 9,55 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 0,28 % -
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta -2,65 % -0,77 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,52 % 1,77 % -
Rischio
Volatilità 8,82 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -10,16 % -11,26 % -
Tempo di recupero - 774 j -
DSR 7,19 % 5,62 % -
Sortino -0,32 -0,42 -
VAR 95 -2,26 % -1,71 % -
VAR 99 -4,29 % -4,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,33 -
TEV 4,06 % 5,03 % -
Information ratio (IR) -0,37 0,35 -
Up Capture Ratio 0,82 0,82 -
Down Capture Ratio 0,86 0,73 -
Indice Omega 0,91 0,89 -
Reattività
Beta 1,02 0,79 -
78,84 55,94 -
Beta bull 1,44 0,63 -
Beta bear 1,15 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,86 -
Kurtosis 4,34 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index