Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,59 % -0,44 % 0,68 % 3,06 % -4,54 % -4,49 % 5,39 % - -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta -0,47 % -0,24 % -0,05 % 0,40 % 1,47 % -5,05 % -4,35 % -3,71 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta -0,09 % 0,05 % 0,38 % 1,22 % 3,02 % 0,25 % 1,03 % 6,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,08 % 1,31 % -1,85 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 5,05 % -3,71 % 7,55 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,62 % -0,67 % 9,55 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,49 % 1,78 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -3,45 % -1,40 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,52 % 1,99 % -
Rischio
Volatilità 9,08 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,27 % -10,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,44 % 5,39 % -
Sortino -0,64 -0,24 -
VAR 95 -2,26 % -1,60 % -
VAR 99 -4,29 % -4,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,18 -
TEV 4,41 % 4,23 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,47 -
Up Capture Ratio 1,07 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,83 -
Indice Omega 0,81 0,96 -
Reattività
Beta 1,13 0,93 -
77,44 65,73 -
Beta bull 1,56 0,92 -
Beta bear 1,15 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,65 -
Kurtosis 4,45 4,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index