Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,60 % 7,48 % 5,56 % 11,89 % 11,89 % 21,28 % 15,03 % - -
Categoria 0,20 % -0,09 % 4,43 % 5,07 % 10,42 % 10,42 % 13,24 % -7,02 % 20,64 % 56,53 %
Delta 0,31 % 0,69 % 3,05 % 0,49 % 1,47 % 1,47 % 8,04 % 22,06 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,10 % 5,37 % 6,04 % 10,95 % 10,95 % 14,85 % -5,19 % 23,82 % 69,36 %
Delta 0,18 % 0,70 % 2,11 % -0,48 % 0,94 % 0,94 % 6,43 % 20,23 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,57 % -14,16 % - - - - - -
Categoria 5,98 % -16,85 % 6,35 % 8,40 % 20,59 % -12,30 % 18,36 % 12,61 %
Delta 9,59 % 2,69 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 9,56 % 0,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,93 % 3,39 % -
Categoria 10,28 % -2,85 % 3,70 %
Delta 3,64 % 6,25 % -
Benchmark* 10,64 % -2,49 % 4,11 %
Delta 3,29 % 5,89 % -
Rischio
Volatilità 10,95 % 11,77 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,45 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 12,28 % 13,84 % 16,20 %
Max drawdown -7,72 % -17,48 % -
Tempo di recupero 126 j 767 j -
DSR 7,92 % 8,61 % -
Sortino 1,27 0,22 -
VAR 95 -2,52 % -3,20 % -
VAR 99 -4,16 % -4,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,16 -
TEV 5,52 % 7,57 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,78 -
Up Capture Ratio 0,93 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 0,71 -
Indice Omega 1,31 1,05 -
Reattività
Beta 0,80 0,71 -
79,81 70,13 -
Beta bull 0,56 0,65 -
Beta bear 0,86 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,39 -
Kurtosis 0,22 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR