Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % -0,44 % 1,54 % 5,12 % 10,87 % -0,97 % 20,60 % 44,44 % - -
Categoria 0,83 % 0,90 % 1,78 % 2,95 % 5,34 % -0,74 % 8,56 % 16,42 % 27,91 % 63,12 %
Delta 0,59 % -1,34 % -0,24 % 2,17 % 5,53 % -0,23 % 12,04 % 28,02 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,27 % 2,09 % 7,32 % 10,43 % 3,07 % 13,92 % 42,70 % 96,47 % 151,13 %
Delta 0,16 % -1,71 % -0,55 % -2,20 % 0,44 % -4,04 % 6,68 % 1,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,88 % 31,03 % -34,85 % - - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta 20,40 % 20,54 % -14,13 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,66 % 11,54 % -21,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,89 % 14,49 % -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta 12,48 % 9,32 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 7,87 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 23,23 % 19,21 % -
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -27,04 % -27,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,74 % 13,78 % -
Sortino 0,86 0,84 -
VAR 95 -4,63 % -4,42 % -
VAR 99 -11,69 % -8,91 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,60 -
TEV 8,87 % 8,76 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,22 -
Up Capture Ratio 1,35 1,30 -
Down Capture Ratio 1,23 1,34 -
Indice Omega 1,32 1,28 -
Reattività
Beta 1,24 1,28 -
88,80 83,11 -
Beta bull 1,21 1,28 -
Beta bear 1,21 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,79 -
Kurtosis 3,57 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR