Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,72 % -0,90 % 9,74 % -8,94 % -5,21 % -6,34 % 5,90 % 39,07 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta -0,65 % -0,74 % 0,83 % -2,23 % -3,22 % -3,79 % 2,14 % 13,73 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 0,02 % -0,01 % 0,36 % 0,21 % -1,69 % -1,77 % -1,20 % -2,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,70 % 21,16 % -17,09 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,15 % 7,08 % -1,03 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,52 % 1,67 % -4,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,02 % 7,22 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 3,75 % 3,22 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,68 % -1,07 % -
Rischio
Volatilità 16,90 % 15,43 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,55 % -20,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,45 % 11,25 % -
Sortino 0,13 0,41 -
VAR 95 -3,76 % -3,53 % -
VAR 99 -9,95 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,30 -
TEV 1,91 % 2,13 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,03 1,14 -
Reattività
Beta 0,98 1,02 -
98,76 98,13 -
Beta bull 1,01 1,03 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,70 -
Kurtosis 5,86 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR