Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 1,80 % 2,29 % 7,19 % 16,93 % 0,31 % 10,78 % 63,80 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta -0,41 % 0,34 % 0,16 % 0,95 % 1,01 % -0,48 % 1,28 % 14,37 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta -0,18 % 0,28 % -0,17 % -0,28 % -1,55 % -1,44 % -1,58 % 2,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 6,95 % 6,85 % -2,58 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,37 % 17,75 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta 1,14 % 3,59 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -1,90 % 0,67 % -
Rischio
Volatilità 18,93 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,46 % 10,73 % -
Sortino 0,54 1,37 -
VAR 95 -3,61 % -3,18 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,97 -
TEV 1,92 % 1,91 % -
Information ratio (IR) -0,99 0,35 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,23 1,45 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
99,04 98,42 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -1,03 -
Kurtosis 6,23 5,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR