Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,84 % 5,15 % 10,57 % -9,92 % -6,56 % -7,27 % 9,83 % 48,82 % - -
Categoria 4,21 % 5,09 % 10,48 % -9,93 % -6,23 % -6,44 % 7,24 % 36,16 % 86,73 % 128,43 %
Delta 0,63 % 0,07 % 0,09 % 0,02 % -0,33 % -0,84 % 2,59 % 12,66 % - -
Benchmark* 4,66 % 5,74 % 11,12 % -10,49 % -6,21 % -6,74 % 9,92 % 44,70 % 109,34 % 163,77 %
Delta 0,18 % -0,59 % -0,55 % 0,57 % -0,35 % -0,53 % -0,09 % 4,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,76 % 18,86 % -15,66 % 33,10 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,87 % 6,90 % -2,60 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 9,88 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,60 %
Delta 3,11 % 3,44 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 0,17 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 18,85 % 17,14 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,78 % 12,30 % -
Sortino 0,15 0,59 -
VAR 95 -3,96 % -4,05 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,42 -
TEV 2,11 % 2,07 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,49 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,04 1,19 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
98,91 98,54 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,66 -
Kurtosis 5,67 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR