Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,13 % 5,89 % 5,66 % 19,69 % 19,69 % 30,80 % 47,05 % - -
Categoria -0,24 % -0,18 % 4,27 % 2,86 % 15,12 % 15,12 % 24,39 % 31,04 % 86,86 % 166,48 %
Delta -0,29 % 0,05 % 1,63 % 2,80 % 4,56 % 4,56 % 6,41 % 16,01 % - -
Benchmark* -0,47 % -0,16 % 4,96 % 4,97 % 18,33 % 18,33 % 28,90 % 42,80 % 108,44 % 206,10 %
Delta -0,06 % 0,03 % 0,93 % 0,69 % 1,35 % 1,35 % 1,90 % 4,24 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,75 % -18,26 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta 6,55 % -2,35 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 3,66 % -3,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,39 % 13,57 % -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta 4,12 % 4,11 % -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta 0,58 % 0,89 % -
Rischio
Volatilità 11,41 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -6,80 % -20,81 % -
Tempo di recupero 60 j 707 j -
DSR 7,15 % 10,64 % -
Sortino 3,16 1,13 -
VAR 95 -2,94 % -3,89 % -
VAR 99 -3,47 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 0,75 -
TEV 1,50 % 2,44 % -
Information ratio (IR) 0,39 0,36 -
Up Capture Ratio 1,05 1,06 -
Down Capture Ratio 1,07 1,06 -
Indice Omega 1,77 1,31 -
Reattività
Beta 1,04 1,05 -
98,44 97,97 -
Beta bull 1,02 1,05 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,28 0,03 -
Kurtosis 0,35 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR