Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,01 % 1,09 % 3,85 % 11,60 % 2,61 % 0,01 % 65,58 % - -
Categoria -0,27 % 0,37 % 1,49 % 4,01 % 11,40 % 3,65 % 0,98 % 50,67 % 77,48 % 145,47 %
Delta -0,13 % -0,38 % -0,40 % -0,16 % 0,19 % -1,04 % -0,97 % 14,91 % - -
Benchmark* -0,47 % 0,21 % 1,68 % 4,54 % 13,40 % 4,93 % 2,42 % 64,02 % 100,98 % 187,16 %
Delta 0,06 % -0,21 % -0,59 % -0,69 % -1,80 % -2,32 % -2,40 % 1,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,66 % 19,00 % -15,73 % 32,98 % 10,37 % 30,59 % -1,95 % 6,10 %
Delta 6,97 % 6,76 % -2,53 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 16,58 % -
Categoria 2,08 % 13,08 % 12,19 %
Delta 1,01 % 3,50 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -1,30 % 0,58 % -
Rischio
Volatilità 18,09 % 14,92 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero 250 j 250 j -
DSR 14,53 % 10,64 % -
Sortino 0,05 1,27 -
VAR 95 -3,61 % -3,18 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,91 -
TEV 2,00 % 1,90 % -
Information ratio (IR) -0,65 0,31 -
Up Capture Ratio 0,97 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,06 1,45 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
98,85 98,40 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,10 -
Kurtosis 7,22 5,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR