Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,36 % 1,13 % 4,29 % 7,52 % 1,18 % 1,76 % 59,30 % - -
Categoria -0,94 % -0,89 % 0,65 % 3,56 % 6,79 % 1,16 % 0,92 % 43,35 % 74,11 % 145,49 %
Delta 0,62 % 0,54 % 0,48 % 0,73 % 0,73 % 0,02 % 0,84 % 15,95 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,74 % 1,28 % 4,89 % 8,99 % 2,89 % 3,28 % 56,16 % 97,94 % 189,42 %
Delta -0,03 % 0,38 % -0,14 % -0,60 % -1,47 % -1,71 % -1,52 % 3,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 6,98 % 6,82 % -2,54 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,29 % 17,15 % -
Categoria 11,10 % 13,30 % 14,03 %
Delta 1,20 % 3,85 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -2,07 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 18,83 % 14,88 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,56 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero 250 j 250 j -
DSR 14,38 % 10,60 % -
Sortino 0,69 1,33 -
VAR 95 -3,61 % -3,18 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,95 -
TEV 1,91 % 1,87 % -
Information ratio (IR) -1,08 0,45 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 1,28 1,48 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
99,04 98,42 -
Beta bull 0,98 0,99 -
Beta bear 0,95 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -1,13 -
Kurtosis 6,47 5,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR