Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,62 % 0,62 % 1,89 % 1,60 % 0,95 % 6,15 % 23,44 % 20,22 % -
Categoria 0,12 % 0,48 % 0,96 % -0,16 % 0,71 % 1,13 % 2,83 % 11,56 % 4,04 % 11,22 %
Delta 0,50 % 0,14 % -0,34 % 2,05 % 0,89 % -0,18 % 3,32 % 11,89 % 16,19 % -
Benchmark* 0,05 % 0,30 % 0,83 % -0,72 % -0,40 % 0,80 % 0,18 % 2,09 % -5,06 % 1,81 %
Delta 0,58 % 0,32 % -0,21 % 2,61 % 2,00 % 0,15 % 5,97 % 21,35 % 25,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,08 % 5,95 % 9,84 % -5,47 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 7,29 % 0,88 % 4,81 % 3,96 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,79 % 1,49 % 7,86 % 5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,33 % 6,86 % 3,75 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta 0,56 % 3,40 % 2,94 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 3,27 % 6,62 % 4,75 %
Rischio
Volatilità 1,86 % 3,30 % 3,88 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,97 % -0,99 % -7,53 %
Tempo di recupero 90 j 60 j 671 j
DSR 0,76 % 0,93 % 2,48 %
Sortino 1,79 4,17 0,74
VAR 95 -0,05 % -0,05 % -0,17 %
VAR 99 -0,56 % -0,63 % -1,80 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 1,18 0,47
TEV 4,11 % 6,08 % 7,21 %
Information ratio (IR) 0,80 1,09 0,66
Up Capture Ratio 0,11 0,33 0,18
Down Capture Ratio -0,19 -0,10 -0,04
Indice Omega 1,52 2,08 1,40
Reattività
Beta 0,03 0,12 0,05
0,37 4,63 0,81
Beta bull 0,17 0,31 -0,07
Beta bear 0,21 0,03 0,13
Asimmetria
Skewness 2,53 3,81 -0,23
Kurtosis 10,86 20,07 19,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index