Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 0,64 % 0,64 % 1,05 % 2,27 % 0,00 % 8,08 % 25,78 % - -
Categoria 0,00 % 0,18 % -0,17 % 0,49 % 1,87 % 0,00 % 0,72 % 11,10 % 2,55 % 9,70 %
Delta 0,64 % 0,46 % 0,81 % 0,57 % 0,41 % 0,00 % 7,36 % 14,68 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,10 % -0,74 % -0,21 % 0,99 % 0,00 % -4,71 % 1,51 % -8,32 % 3,59 %
Delta 0,72 % 0,54 % 1,37 % 1,26 % 1,29 % 0,00 % 12,79 % 24,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,08 % 5,95 % 9,84 % -5,47 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 7,36 % 0,91 % 4,83 % 3,95 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,79 % 1,49 % 7,86 % 5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,08 % 7,95 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 7,36 % 4,37 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 12,79 % 7,44 % -
Rischio
Volatilità 4,33 % 3,35 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -0,99 % -0,99 % -
Tempo di recupero 60 j 60 j -
DSR 0,93 % 0,84 % -
Sortino 6,29 5,84 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 -0,82 % -0,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 1,46 -
TEV 7,23 % 6,37 % -
Information ratio (IR) 1,77 1,17 -
Up Capture Ratio 0,49 0,35 -
Down Capture Ratio -0,02 -0,11 -
Indice Omega 2,94 2,40 -
Reattività
Beta 0,17 0,12 -
7,45 4,67 -
Beta bull 0,80 0,24 -
Beta bear 0,01 0,04 -
Asimmetria
Skewness 4,22 3,72 -
Kurtosis 19,32 18,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index