Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,36 % -0,36 % 0,69 % 1,37 % -0,36 % 7,70 % 25,34 % - -
Categoria 0,07 % -0,14 % 0,25 % -0,14 % 1,06 % 0,28 % 0,67 % 9,79 % 2,81 % 10,98 %
Delta -0,42 % -0,21 % -0,60 % 0,83 % 0,31 % -0,64 % 7,03 % 15,54 % - -
Benchmark* 0,06 % -0,38 % -0,18 % -1,80 % -0,59 % -0,33 % -4,96 % 0,11 % -8,32 % 5,80 %
Delta -0,42 % 0,02 % -0,18 % 2,50 % 1,96 % -0,03 % 12,66 % 25,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,08 % 5,95 % 9,84 % -5,47 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 7,31 % 0,91 % 4,82 % 3,93 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,79 % 1,49 % 7,86 % 5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 7,30 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta 3,79 % 4,21 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 9,47 % 7,34 % -
Rischio
Volatilità 3,06 % 3,29 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -0,99 % -0,99 % -
Tempo di recupero 60 j 60 j -
DSR 1,01 % 0,87 % -
Sortino 2,17 4,90 -
VAR 95 -0,17 % 0,00 % -
VAR 99 -0,82 % -0,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 1,29 -
TEV 7,02 % 6,26 % -
Information ratio (IR) 1,35 1,17 -
Up Capture Ratio 0,28 0,35 -
Down Capture Ratio -0,03 -0,09 -
Indice Omega 1,70 2,23 -
Reattività
Beta 0,07 0,12 -
2,54 5,23 -
Beta bull 0,26 0,27 -
Beta bear 0,02 0,02 -
Asimmetria
Skewness 4,73 3,83 -
Kurtosis 29,78 20,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index