Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,62 % 1,33 % 0,98 % 5,08 % 12,17 % 16,98 % 17,74 % - -
Categoria -0,06 % 0,70 % 0,88 % 1,21 % 2,58 % 6,55 % 11,17 % 3,08 % 17,77 % 28,17 %
Delta 0,40 % 0,92 % 0,46 % -0,23 % 2,51 % 5,62 % 5,81 % 14,66 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,29 % 0,91 % 1,34 % 3,54 % 9,17 % 14,45 % 11,64 % 31,50 % 60,43 %
Delta 0,93 % 1,32 % 0,42 % -0,36 % 1,54 % 3,00 % 2,52 % 6,10 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,96 % 0,00 % 13,06 % - - - - -
Categoria 7,71 % -11,95 % 9,86 % 3,24 % 12,67 % -7,76 % 5,20 % 2,99 %
Delta -2,75 % 11,95 % 3,20 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,67 % 11,73 % -3,17 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,06 % 5,33 % -
Categoria 9,30 % 0,67 % 3,43 %
Delta 5,76 % 4,65 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta 1,94 % 1,77 % -
Rischio
Volatilità 8,80 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 5,34 % 6,27 % 8,01 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -6,47 % -6,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,80 % 4,79 % -
Sortino 1,92 0,72 -
VAR 95 -1,90 % -1,70 % -
VAR 99 -2,75 % -2,75 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,51 -
TEV 5,09 % 8,03 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,22 -
Up Capture Ratio 1,26 0,58 -
Down Capture Ratio 1,38 0,43 -
Indice Omega 1,50 1,27 -
Reattività
Beta 1,10 0,36 -
67,08 17,70 -
Beta bull 0,69 0,12 -
Beta bear 1,10 0,15 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,33 -
Kurtosis 0,02 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market