Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,95 % 2,02 % 1,95 % 6,23 % 1,81 % 18,22 % 23,52 % - -
Categoria 0,00 % 1,30 % 1,12 % 1,23 % 3,88 % 1,16 % 10,18 % 5,84 % 16,31 % 28,54 %
Delta -0,26 % 0,65 % 0,89 % 0,72 % 2,34 % 0,65 % 8,04 % 17,67 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,79 % 0,93 % 4,15 % 8,28 % 1,22 % 15,98 % 17,17 % 34,46 % 65,12 %
Delta -0,02 % 1,16 % 1,09 % -2,20 % -2,05 % 0,59 % 2,25 % 6,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,58 % 4,96 % 0,00 % 13,06 % - - - -
Categoria 8,18 % 7,68 % -11,80 % 9,93 % 3,23 % 12,68 % -7,67 % 5,22 %
Delta 7,40 % -2,72 % 11,80 % 3,14 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 0,53 % -5,67 % 11,73 % -3,17 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,58 % 6,65 % -
Categoria 8,18 % 0,91 % 3,12 %
Delta 7,40 % 5,74 % -
Benchmark* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Delta 0,53 % 2,70 % -
Rischio
Volatilità 8,96 % 7,64 % -
Volatilità Categoria 5,09 % 6,28 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Max drawdown -6,47 % -6,47 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 5,77 % 5,32 % -
Sortino 2,06 0,82 -
VAR 95 -1,85 % -1,85 % -
VAR 99 -2,72 % -2,75 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,57 -
TEV 5,27 % 7,93 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,34 -
Up Capture Ratio 1,13 0,69 -
Down Capture Ratio 1,21 0,51 -
Indice Omega 1,55 1,28 -
Reattività
Beta 1,07 0,47 -
65,60 25,59 -
Beta bull 0,77 0,30 -
Beta bear 1,47 0,22 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,30 -
Kurtosis -0,12 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market