Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 3,41 % -2,51 % 6,66 % 12,08 % 12,69 % 20,86 % 41,49 % - -
Categoria 0,52 % 2,98 % -2,91 % -1,82 % 0,22 % 2,40 % 3,21 % 16,49 % 58,70 % 44,06 %
Delta 0,20 % 0,43 % 0,40 % 8,48 % 11,86 % 10,29 % 17,66 % 25,00 % - -
Benchmark* 0,52 % 3,22 % -3,74 % -1,27 % 1,51 % 4,05 % 6,31 % 27,66 % 79,23 % 64,33 %
Delta 0,20 % 0,19 % 1,23 % 7,93 % 10,57 % 8,64 % 14,55 % 13,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 8,19 % 0,62 % 6,67 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,30 % 12,28 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 18,50 % 7,29 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta 14,47 % 4,02 % -
Rischio
Volatilità 12,69 % 13,80 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -6,88 % -19,10 % -
Tempo di recupero 85 j 280 j -
DSR 8,63 % 9,95 % -
Sortino 2,07 0,97 -
VAR 95 -2,70 % -3,23 % -
VAR 99 -6,07 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,70 -
TEV 8,60 % 7,51 % -
Information ratio (IR) 1,68 0,54 -
Up Capture Ratio 1,08 0,96 -
Down Capture Ratio 0,66 0,84 -
Indice Omega 1,73 1,32 -
Reattività
Beta 0,87 0,90 -
55,39 71,29 -
Beta bull 0,68 0,78 -
Beta bear 1,06 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,80 -
Kurtosis 3,08 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR