Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,37 % -1,44 % 1,10 % 2,80 % 13,01 % 20,96 % 99,94 % 120,87 % -
Categoria 0,28 % 0,71 % -0,06 % -1,09 % 3,54 % 7,31 % 10,97 % 39,30 % 32,84 % 80,09 %
Delta -0,19 % 0,66 % -1,38 % 2,18 % -0,74 % 5,70 % 9,99 % 60,64 % 88,02 % -
Benchmark* -0,25 % 0,36 % -0,35 % -1,29 % 4,28 % 9,65 % 14,60 % 51,63 % 56,59 % 114,82 %
Delta 0,33 % 1,01 % -1,10 % 2,39 % -1,48 % 3,36 % 6,36 % 48,31 % 64,27 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 18,71 % 19,66 % -3,50 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,01 % 0,93 % 24,11 % -12,82 %
Delta 22,85 % 13,18 % 6,09 % 10,43 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 10,45 % 3,94 % 6,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,01 % 25,84 % 17,73 %
Categoria 12,20 % 11,48 % 6,23 %
Delta 9,81 % 14,36 % 11,50 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 5,57 % 11,01 % 7,83 %
Rischio
Volatilità 10,61 % 12,49 % 13,92 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -7,01 % -14,76 % -19,94 %
Tempo di recupero 38 j 47 j 384 j
DSR 6,61 % 8,33 % 9,78 %
Sortino 3,02 2,76 1,60
VAR 95 -1,96 % -2,43 % -3,02 %
VAR 99 -4,89 % -4,89 % -6,25 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,84 1,12
TEV 5,83 % 6,22 % 6,53 %
Information ratio (IR) 0,95 1,77 1,20
Up Capture Ratio 0,86 1,03 0,98
Down Capture Ratio 0,59 0,69 0,76
Indice Omega 1,96 1,90 1,52
Reattività
Beta 0,75 0,87 0,89
R² 78,34 77,03 79,28
Beta bull 0,71 0,76 0,80
Beta bear 0,90 0,99 1,01
Asimmetria
Skewness -0,61 -1,11 -0,99
Kurtosis 2,27 5,37 3,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR