Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,35 % 4,37 % 3,24 % 12,48 % 24,95 % 28,13 % 65,05 % - -
Categoria 0,06 % 1,25 % 0,83 % 0,48 % 0,81 % 9,35 % 8,21 % 25,66 % 49,99 % 55,43 %
Delta -0,29 % 0,11 % 3,54 % 2,76 % 11,67 % 15,59 % 19,92 % 39,39 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,69 % 1,24 % 1,04 % 1,21 % 11,55 % 10,64 % 36,10 % 72,37 % 80,17 %
Delta -0,03 % -0,33 % 3,13 % 2,21 % 11,27 % 13,40 % 17,49 % 28,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,47 % 13,63 % -13,93 % 22,11 % 0,69 % 23,98 % -12,83 % 10,87 %
Delta 8,15 % 0,61 % 6,50 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,82 % 17,37 % -
Categoria 5,68 % 7,73 % 8,84 %
Delta 16,15 % 9,64 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta 14,14 % 7,05 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 14,35 % -
Volatilità Categoria 13,17 % 12,29 % 13,10 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 11,56 % 10,30 % -
Sortino 1,64 1,41 -
VAR 95 -3,41 % -3,14 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 1,01 -
TEV 6,54 % 7,11 % -
Information ratio (IR) 2,16 0,99 -
Up Capture Ratio 1,04 1,04 -
Down Capture Ratio 0,72 0,85 -
Indice Omega 1,61 1,46 -
Reattività
Beta 0,93 0,94 -
82,28 75,78 -
Beta bull 0,86 0,87 -
Beta bear 1,06 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -1,04 -
Kurtosis 6,27 3,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR