Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -1,58 % 8,42 % -4,66 % -1,65 % -0,93 % 5,99 % 25,97 % - -
Categoria -0,28 % -0,79 % 7,34 % -6,67 % -2,96 % -2,85 % 3,37 % 24,96 % 56,58 % 74,92 %
Delta 0,40 % -0,79 % 1,08 % 2,01 % 1,31 % 1,92 % 2,62 % 1,00 % - -
Benchmark* -0,18 % -1,64 % 7,04 % -8,93 % -4,57 % -4,74 % 7,01 % 40,89 % 91,72 % 127,43 %
Delta 0,30 % 0,06 % 1,38 % 4,27 % 2,91 % 3,81 % -1,02 % -14,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,15 % 14,13 % -18,41 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta -0,41 % 0,06 % -2,36 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,07 % -5,35 % -5,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % 3,97 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta 3,04 % -0,02 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,39 % -4,31 % -
Rischio
Volatilità 17,13 % 16,75 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,72 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,12 % 12,30 % -
Sortino 0,08 0,11 -
VAR 95 -4,23 % -3,83 % -
VAR 99 -8,62 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,08 -
TEV 7,29 % 7,83 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,02 1,03 -
Down Capture Ratio 1,09 1,15 -
Indice Omega 0,99 1,04 -
Reattività
Beta 0,91 0,99 -
82,73 78,14 -
Beta bull 0,84 0,87 -
Beta bear 0,77 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,47 -
Kurtosis 2,60 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR