Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,16 % 0,31 % 0,06 % 0,19 % -0,06 % 1,40 % 9,68 % - -
Categoria 0,09 % -0,03 % 0,15 % 0,14 % 0,73 % -0,02 % 2,28 % 11,48 % -1,51 % 3,15 %
Delta 0,10 % -0,14 % 0,15 % -0,08 % -0,54 % -0,04 % -0,89 % -1,80 % - -
Benchmark* 0,22 % -0,16 % 0,30 % 0,15 % 0,31 % -0,04 % 1,64 % 9,72 % -10,49 % -0,84 %
Delta -0,03 % 0,00 % 0,00 % -0,10 % -0,12 % -0,01 % -0,25 % -0,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,90 % 2,42 % 8,13 % -21,58 % - - - -
Categoria 2,17 % 3,83 % 5,85 % -11,29 % -1,02 % 2,10 % 4,65 % -1,96 %
Delta -1,28 % -1,41 % 2,28 % -10,28 % - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -0,41 % -0,15 % 1,30 % -4,67 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,90 % 3,77 % -
Categoria 2,17 % 3,94 % -0,28 %
Delta -1,28 % -0,17 % -
Benchmark* 1,31 % 3,54 % -2,16 %
Delta -0,41 % 0,23 % -
Rischio
Volatilità 3,57 % 5,08 % -
Volatilità Categoria 2,08 % 2,67 % 3,08 %
Volatilità Benchmark 3,26 % 4,47 % 5,22 %
Max drawdown -2,77 % -4,90 % -
Tempo di recupero 119 j 316 j -
DSR 2,99 % 3,34 % -
Sortino -0,44 0,21 -
VAR 95 -0,71 % -0,98 % -
VAR 99 -2,39 % -1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,14 -
TEV 0,42 % 0,82 % -
Information ratio (IR) -0,97 0,28 -
Up Capture Ratio 1,06 1,11 -
Down Capture Ratio 1,10 1,12 -
Indice Omega 0,88 1,06 -
Reattività
Beta 1,09 1,13 -
99,28 98,71 -
Beta bull 1,06 1,18 -
Beta bear 1,11 1,12 -
Asimmetria
Skewness -2,14 0,39 -
Kurtosis 9,74 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index