Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % -0,10 % 2,54 % -0,16 % -8,60 % -6,81 % -4,38 % -5,20 % - -
Categoria 0,25 % 0,05 % 2,00 % 0,78 % -3,74 % -1,54 % 2,67 % 9,52 % 5,33 % 10,54 %
Delta 0,12 % -0,15 % 0,53 % -0,94 % -4,86 % -5,27 % -7,05 % -14,72 % - -
Benchmark* 0,49 % 0,15 % 2,28 % 1,22 % -3,78 % -2,18 % 4,28 % 15,08 % 10,57 % 25,28 %
Delta -0,12 % -0,24 % 0,26 % -1,38 % -4,81 % -4,63 % -8,66 % -20,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 3,06 % -13,75 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -2,20 % -3,01 % -3,54 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,47 % -5,64 % -0,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,60 % -1,74 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -6,48 % -5,37 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -7,81 % -7,05 % -
Rischio
Volatilità 9,52 % 8,08 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -12,91 % -12,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,29 % 6,50 % -
Sortino -0,77 -0,71 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,65 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,57 -
TEV 4,43 % 4,96 % -
Information ratio (IR) -1,76 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,84 0,79 -
Down Capture Ratio 1,26 1,19 -
Indice Omega 0,71 0,78 -
Reattività
Beta 1,07 0,96 -
78,71 62,39 -
Beta bull 0,61 0,75 -
Beta bear 1,19 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,01 -
Kurtosis 6,35 4,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index