Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -4,80 % -18,22 % -12,65 % -19,77 % -19,77 % -34,01 % -67,04 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta -1,31 % -4,23 % -14,51 % -13,46 % -23,73 % -23,70 % -38,78 % -87,08 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta -1,18 % -4,24 % -15,68 % -10,17 % -22,75 % -22,75 % -46,08 % -85,49 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -27,25 % -34,98 % - - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta -24,46 % -45,89 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -38,04 % -29,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,97 % -24,28 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -26,85 % -32,54 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -36,62 % -30,47 % -
Rischio
Volatilità 33,53 % 32,94 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -45,05 % -70,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,93 % 24,68 % -
Sortino -0,83 -1,04 -
VAR 95 -7,19 % -7,06 % -
VAR 99 -8,92 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,78 -
TEV 26,70 % 25,58 % -
Information ratio (IR) -1,37 -1,19 -
Up Capture Ratio 1,17 0,92 -
Down Capture Ratio 2,20 1,59 -
Indice Omega 0,83 0,78 -
Reattività
Beta 1,73 1,30 -
44,52 41,90 -
Beta bull 1,47 1,57 -
Beta bear 2,36 1,14 -
Asimmetria
Skewness 0,08 0,20 -
Kurtosis -1,02 -0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR