Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 1,27 % 4,17 % 8,06 % 10,58 % 4,24 % 11,73 % 54,11 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta 0,04 % 0,26 % 1,13 % 2,52 % 2,42 % 0,69 % 4,30 % 14,62 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta 0,08 % -0,12 % 0,19 % 0,37 % 1,19 % -0,22 % -0,45 % -3,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,89 % 20,09 % -17,89 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta 8,33 % 5,84 % -1,74 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,33 % 0,60 % -4,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,68 % 11,34 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta 3,61 % 3,16 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -0,34 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 17,17 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,97 % -20,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,19 % 10,00 % -
Sortino 0,53 0,84 -
VAR 95 -3,77 % -3,08 % -
VAR 99 -9,88 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,61 -
TEV 1,82 % 1,79 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 1,21 1,29 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
98,98 98,30 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -1,07 -
Kurtosis 5,54 4,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR