Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 2,40 % 1,70 % 3,30 % 12,33 % 2,40 % 8,68 % 58,39 % - -
Categoria 0,11 % 2,20 % 2,11 % 2,42 % 8,96 % 2,20 % 6,94 % 40,37 % 45,69 % 83,53 %
Delta -0,08 % 0,20 % -0,41 % 0,88 % 3,37 % 0,20 % 1,74 % 18,02 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,93 % 1,10 % 2,90 % 11,42 % 1,93 % 8,41 % 59,12 % 85,81 % 144,18 %
Delta 0,20 % 0,47 % 0,60 % 0,40 % 0,91 % 0,47 % 0,27 % -0,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,78 % 24,89 % 20,09 % -17,63 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 1,16 % 8,39 % 5,81 % -1,49 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,29 % -1,33 % 0,60 % -4,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,78 % 17,00 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 1,16 % 4,96 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,29 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 15,86 % 13,08 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -20,97 % -20,97 % -
Tempo di recupero 231 j 231 j -
DSR 12,62 % 9,33 % -
Sortino 0,36 1,49 -
VAR 95 -2,47 % -2,47 % -
VAR 99 -9,88 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 1,07 -
TEV 1,86 % 1,68 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,19 -
Up Capture Ratio 1,00 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 1,05 -
Indice Omega 1,15 1,50 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
98,71 98,36 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,92 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -1,21 -
Kurtosis 7,93 6,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR