Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,91 % 4,41 % 9,23 % 27,17 % 5,10 % 18,96 % 91,63 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta 0,04 % 0,44 % 2,28 % 2,99 % 11,26 % 4,30 % 9,47 % 42,19 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta 0,28 % 0,39 % 1,95 % 1,76 % 8,69 % 3,34 % 6,60 % 30,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 6,94 % 30,55 % -12,66 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,89 % 23,90 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta 8,66 % 9,74 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta 5,62 % 6,82 % -
Rischio
Volatilità 22,13 % 19,40 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,01 % 12,99 % -
Sortino 0,96 1,61 -
VAR 95 -3,31 % -3,51 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,08 -
TEV 5,95 % 7,74 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,88 -
Up Capture Ratio 1,21 1,29 -
Down Capture Ratio 1,14 1,25 -
Indice Omega 1,35 1,48 -
Reattività
Beta 1,11 1,19 -
93,67 86,31 -
Beta bull 1,16 1,20 -
Beta bear 1,01 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,55 -
Kurtosis 4,56 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR