Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,36 % 4,89 % 4,32 % 7,36 % 20,30 % 5,64 % 9,49 % 46,23 % - -
Categoria 0,45 % 1,28 % 1,21 % 3,04 % 10,45 % 1,81 % 3,36 % 54,06 % 77,18 % 145,33 %
Delta 1,91 % 3,61 % 3,11 % 4,32 % 9,84 % 3,83 % 6,13 % -7,82 % - -
Benchmark* 0,24 % 1,20 % 0,95 % 3,14 % 11,99 % 1,90 % 4,26 % 65,97 % 100,99 % 186,19 %
Delta 2,12 % 3,69 % 3,37 % 4,22 % 8,31 % 3,75 % 5,23 % -19,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,84 % 22,89 % 9,46 % -23,54 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 3,10 % -3,77 % -9,55 % -7,79 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,12 % -9,61 % -12,63 % -8,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,84 % 12,50 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 3,10 % -3,20 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 2,12 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 19,54 % 17,20 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -26,02 % -26,02 % -
Tempo di recupero 249 j 249 j -
DSR 15,60 % 12,54 % -
Sortino 0,23 0,75 -
VAR 95 -3,98 % -3,94 % -
VAR 99 -11,65 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,55 -
TEV 7,28 % 7,78 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,05 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 1,09 -
Indice Omega 1,15 1,28 -
Reattività
Beta 0,98 1,04 -
86,15 79,68 -
Beta bull 0,87 1,03 -
Beta bear 1,01 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,90 -
Kurtosis 6,55 4,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR