Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,72 % | -13,60 % | -7,77 % | 7,65 % | 21,07 % | 23,01 % | 51,81 % | 3,38 % | -1,69 % | 136,42 % |
| Categoria | -1,42 % | -6,15 % | -6,30 % | -0,58 % | 18,03 % | 16,08 % | 42,58 % | 47,82 % | 72,81 % | 106,46 % |
| Delta | -2,30 % | -7,45 % | -1,47 % | 8,23 % | 3,03 % | 6,92 % | 9,23 % | -44,44 % | -74,50 % | 29,96 % |
| Benchmark* | -1,98 % | -6,16 % | -6,72 % | -2,01 % | 13,27 % | 10,11 % | 21,54 % | 33,47 % | 39,75 % | 88,33 % |
| Delta | -1,75 % | -7,44 % | -1,05 % | 9,66 % | 7,79 % | 12,89 % | 30,27 % | -30,09 % | -41,44 % | 48,09 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,13 % | -21,38 % | -23,29 % | 0,38 % | -17,87 % | 119,95 % | 46,40 % | -7,12 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | 3,37 % | -23,77 % | -21,31 % | -10,81 % | -46,40 % | 119,86 % | 27,10 % | 6,35 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 17,91 % | -21,89 % | -34,07 % | 5,61 % | -43,89 % | 110,15 % | 20,68 % | 5,87 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 82,77 % | 6,87 % | 2,45 % |
| Categoria | 54,85 % | 17,25 % | 13,23 % |
| Delta | 27,92 % | -10,38 % | -10,78 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 51,55 % | -7,15 % | -5,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,57 % | 21,03 % | 22,81 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -11,90 % | -42,70 % | -56,67 % |
| Tempo di recupero | 83 j | 1041 j | - |
| DSR | 9,57 % | 14,72 % | 15,58 % |
| Sortino | 8,45 | 0,27 | 0,03 |
| VAR 95 | -3,66 % | -4,66 % | -4,90 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -5,95 % | -6,91 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,35 | 0,19 | 0,02 |
| TEV | 22,21 % | 19,73 % | 20,81 % |
| Information ratio (IR) | 2,32 | -0,36 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,64 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | -0,45 | 0,64 | 0,68 |
| Indice Omega | 2,84 | 1,09 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,60 | 0,65 |
| R² | 4,31 | 21,05 | 23,23 |
| Beta bull | 0,17 | 0,58 | 0,74 |
| Beta bear | 0,59 | 0,53 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,08 | 0,25 |
| Kurtosis | -0,56 | -0,62 | 0,52 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Glb Clean Energ Trans ETF $ Dis
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR