Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,09 % 0,24 % 1,29 % 5,72 % 1,55 % 9,02 % 4,60 % 6,78 % 12,45 %
Categoria -0,08 % 0,10 % -0,74 % -0,63 % 3,42 % -0,57 % 3,52 % -6,96 % -3,73 % -1,27 %
Delta 0,16 % -0,02 % 0,97 % 1,91 % 2,30 % 2,12 % 5,49 % 11,55 % 10,51 % 13,73 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,01 % -7,66 % 3,02 % -0,86 % 3,75 % -3,53 % 3,62 % 4,17 %
Categoria 5,80 % -11,30 % -1,09 % 2,14 % 4,52 % -1,89 % 1,07 % 2,18 %
Delta 4,21 % 3,64 % 4,12 % -3,00 % -0,77 % -1,63 % 2,55 % 1,99 %
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 3,18 % 9,24 % 5,85 % -4,85 % -2,27 % -3,96 % 2,95 % 0,80 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,48 % 1,49 % 1,35 %
Categoria 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Delta 4,74 % 3,64 % 1,88 %
Benchmark* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Delta 4,80 % 5,81 % 2,91 %
Rischio
Volatilità 1,82 % 4,05 % 7,10 %
Volatilità Categoria 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilità Benchmark 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Max drawdown -1,02 % -11,64 % -19,47 %
Tempo di recupero 42 j 700 j 359 j
DSR 0,93 % 3,14 % 6,17 %
Sortino 6,25 0,08 0,13
VAR 95 -0,23 % -1,03 % -0,93 %
VAR 99 -0,57 % -1,83 % -3,04 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,19 0,06 0,12
TEV 4,56 % 5,96 % 7,20 %
Information ratio (IR) 1,05 0,97 0,40
Up Capture Ratio 0,37 0,30 0,36
Down Capture Ratio -0,19 0,15 0,23
Indice Omega 3,07 1,03 1,10
Reattività
Beta 0,18 0,25 0,47
25,39 14,49 12,68
Beta bull 0,31 0,18 0,21
Beta bear 0,15 0,38 1,12
Asimmetria
Skewness 0,06 -1,28 -5,44
Kurtosis 1,32 6,41 51,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index