Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,08 % 0,37 % 0,82 % 2,55 % 3,21 % 5,12 % 24,89 % 19,32 % 14,02 %
Categoria 0,05 % 0,27 % 0,40 % 0,55 % 1,91 % 1,99 % 2,23 % 12,90 % 0,07 % 3,37 %
Delta -0,06 % -0,35 % -0,03 % 0,26 % 0,64 % 1,22 % 2,89 % 11,99 % 19,24 % 10,65 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,22 % 10,01 % -7,66 % 3,02 % -0,86 % 3,75 % -3,53 % 3,62 %
Categoria 3,84 % 5,87 % -11,29 % -1,03 % 2,08 % 4,61 % -1,97 % 1,10 %
Delta 2,38 % 4,14 % 3,63 % 4,05 % -2,95 % -0,86 % -1,56 % 2,52 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,65 % 3,18 % 9,24 % 5,85 % -4,85 % -2,27 % -3,96 % 2,95 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,48 % 6,35 % 3,44 %
Categoria 3,04 % 2,97 % 0,04 %
Delta 2,45 % 3,38 % 3,40 %
Benchmark* 2,02 % 1,75 % -1,83 %
Delta 3,46 % 4,60 % 5,27 %
Rischio
Volatilità 2,12 % 2,78 % 3,48 %
Volatilità Categoria 2,33 % 3,16 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,22 % 5,23 %
Max drawdown -3,09 % -3,60 % -11,64 %
Tempo di recupero 69 j 61 j 700 j
DSR 1,45 % 1,95 % 2,60 %
Sortino 1,94 1,75 0,73
VAR 95 -0,47 % -0,48 % -0,84 %
VAR 99 -0,85 % -1,31 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 1,23 0,55
TEV 3,82 % 4,86 % 5,20 %
Information ratio (IR) 0,91 0,95 1,01
Up Capture Ratio 0,31 0,37 0,31
Down Capture Ratio -0,20 -0,06 0,04
Indice Omega 1,66 1,72 1,27
Reattività
Beta 0,15 0,21 0,23
6,90 15,23 11,74
Beta bull 0,23 0,21 0,18
Beta bear 0,29 0,34 0,39
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,25 -1,37
Kurtosis 4,03 5,82 8,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index