Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,23 % 0,48 % 1,69 % 2,88 % 4,17 % 8,22 % 5,92 % 8,32 % 12,97 %
Categoria 0,10 % 0,41 % 0,95 % 2,78 % 2,87 % 3,15 % 7,83 % -3,75 % -2,72 % 0,52 %
Delta -0,05 % -0,18 % -0,47 % -1,09 % 0,02 % 1,02 % 0,39 % 9,68 % 11,04 % 12,45 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,01 % -7,66 % 3,02 % -0,86 % 3,75 % -3,53 % 3,62 % 4,17 %
Categoria 5,89 % -11,25 % -1,05 % 2,12 % 4,58 % -1,97 % 1,11 % 2,22 %
Delta 4,12 % 3,59 % 4,07 % -2,98 % -0,83 % -1,56 % 2,51 % 1,95 %
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 3,18 % 9,24 % 5,85 % -4,85 % -2,27 % -3,96 % 2,95 % 0,80 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,39 % 1,93 % 1,59 %
Categoria 5,87 % -1,70 % -0,79 %
Delta 2,53 % 3,63 % 2,38 %
Benchmark* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Delta 2,70 % 5,95 % 4,03 %
Rischio
Volatilità 1,85 % 4,08 % 7,11 %
Volatilità Categoria 3,07 % 3,74 % 3,69 %
Volatilità Benchmark 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Max drawdown -1,02 % -11,64 % -19,47 %
Tempo di recupero 42 j 700 j 359 j
DSR 1,04 % 3,15 % 6,17 %
Sortino 4,33 0,02 0,11
VAR 95 -0,29 % -1,03 % -0,93 %
VAR 99 -0,57 % -1,83 % -3,04 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,02 0,10
TEV 3,68 % 6,00 % 7,18 %
Information ratio (IR) 0,73 0,99 0,56
Up Capture Ratio 0,43 0,31 0,39
Down Capture Ratio -0,09 0,15 0,22
Indice Omega 2,27 1,01 1,09
Reattività
Beta 0,25 0,25 0,48
38,93 14,66 12,90
Beta bull 0,33 0,16 0,20
Beta bear 0,34 0,38 1,12
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,29 -5,44
Kurtosis 1,16 6,26 50,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index