Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,23 % | 3,78 % | 0,70 % | -18,84 % | -33,81 % | -20,40 % | -38,47 % | -69,37 % | -86,26 % | -94,72 % |
| Categoria | 1,35 % | 0,58 % | 1,78 % | -8,20 % | -24,49 % | -9,17 % | -16,97 % | -37,33 % | -69,09 % | -85,12 % |
| Delta | 1,88 % | 3,20 % | -1,09 % | -10,63 % | -9,32 % | -11,22 % | -21,50 % | -32,04 % | -17,17 % | -9,59 % |
| Benchmark* | -1,13 % | -1,38 % | -1,51 % | 5,52 % | 20,72 % | 7,91 % | 11,93 % | 23,54 % | 44,73 % | 83,81 % |
| Delta | 4,36 % | 5,16 % | 2,21 % | -24,36 % | -54,53 % | -28,31 % | -50,40 % | -92,91 % | -130,99 % | -178,53 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -43,84 % | -0,16 % | -44,10 % | -27,70 % | -48,98 % | 17,39 % | -33,33 % | -15,44 % |
| Categoria | -25,42 % | 12,57 % | -31,87 % | -29,33 % | -37,10 % | 17,77 % | -29,14 % | -22,45 % |
| Delta | -18,42 % | -12,73 % | -12,22 % | 1,63 % | -11,88 % | -0,38 % | -4,20 % | 7,01 % |
| Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
| Delta | -62,51 % | 12,61 % | -67,10 % | -26,48 % | -74,55 % | 30,35 % | -45,89 % | -20,11 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -41,70 % | -32,57 % | -34,13 % |
| Categoria | -22,13 % | -17,02 % | -22,76 % |
| Delta | -19,58 % | -15,55 % | -11,36 % |
| Benchmark* | 16,69 % | 8,60 % | 9,20 % |
| Delta | -58,40 % | -41,17 % | -43,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,41 % | 35,62 % | 46,30 % |
| Volatilità Categoria | 19,44 % | 25,45 % | 33,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,75 % | 16,18 % | 20,92 % |
| Max drawdown | -43,52 % | -70,74 % | -91,75 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 21,67 % | 24,59 % | 30,06 % |
| Sortino | -2,09 | -1,38 | -1,15 |
| VAR 95 | -6,60 % | -7,34 % | -9,56 % |
| VAR 99 | -9,43 % | -10,79 % | -15,19 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,86 | -0,95 | -0,75 |
| TEV | 35,04 % | 50,76 % | 66,47 % |
| Information ratio (IR) | -1,67 | -0,81 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | -2,10 | -2,08 | -2,12 |
| Down Capture Ratio | -1,44 | -1,72 | -1,93 |
| Indice Omega | 0,47 | 0,70 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,79 | -2,00 | -2,10 |
| R² | 74,07 | 82,26 | 90,00 |
| Beta bull | -1,62 | -1,73 | -1,88 |
| Beta bear | -2,32 | -2,45 | -2,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | 1,59 | 2,21 |
| Kurtosis | -0,05 | 7,92 | 15,05 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inver UE Acc
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR