Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,99 % | -1,61 % | 1,26 % | -11,25 % | -18,85 % | -10,65 % | -19,55 % | -40,69 % | -58,70 % | -73,52 % |
| Categoria | 0,99 % | -1,95 % | 4,17 % | -9,22 % | -24,81 % | -8,58 % | -17,13 % | -36,60 % | -69,20 % | -84,78 % |
| Delta | -0,01 % | 0,35 % | -2,91 % | -2,03 % | 5,96 % | -2,07 % | -2,41 % | -4,08 % | 10,51 % | 11,26 % |
| Benchmark* | -0,98 % | 0,74 % | -2,06 % | 7,44 % | 20,82 % | 7,91 % | 12,96 % | 22,75 % | 45,36 % | 81,41 % |
| Delta | 1,97 % | -2,35 % | 3,31 % | -18,69 % | -39,67 % | -18,56 % | -32,50 % | -63,43 % | -104,06 % | -154,93 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -23,11 % | 2,73 % | -24,76 % | -10,47 % | -28,24 % | 9,51 % | -18,00 % | -4,28 % |
| Categoria | -25,42 % | 12,57 % | -31,87 % | -29,33 % | -37,10 % | 17,77 % | -29,14 % | -22,45 % |
| Delta | 2,31 % | -9,84 % | 7,11 % | 18,86 % | 8,86 % | -8,26 % | 11,13 % | 18,17 % |
| Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
| Delta | -41,78 % | 15,50 % | -47,77 % | -9,24 % | -53,82 % | 22,46 % | -30,56 % | -8,95 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -21,81 % | -16,13 % | -16,87 % |
| Categoria | -22,13 % | -17,02 % | -22,76 % |
| Delta | 0,31 % | 0,89 % | 5,90 % |
| Benchmark* | 16,69 % | 8,60 % | 9,20 % |
| Delta | -38,51 % | -24,73 % | -26,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,27 % | 17,69 % | 23,11 % |
| Volatilità Categoria | 19,44 % | 25,45 % | 33,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,75 % | 16,18 % | 20,92 % |
| Max drawdown | -23,33 % | -42,94 % | -68,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,93 % | 12,37 % | 15,20 % |
| Sortino | -2,33 | -1,40 | -1,14 |
| VAR 95 | -3,30 % | -3,72 % | -4,85 % |
| VAR 99 | -4,77 % | -5,50 % | -7,41 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -2,08 | -0,98 | -0,75 |
| TEV | 23,18 % | 33,09 % | 43,47 % |
| Information ratio (IR) | -1,66 | -0,75 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | -1,03 | -1,03 | -1,06 |
| Down Capture Ratio | -0,75 | -0,87 | -0,97 |
| Indice Omega | 0,47 | 0,70 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,90 | -0,99 | -1,05 |
| R² | 74,37 | 82,59 | 90,15 |
| Beta bull | -0,82 | -0,88 | -0,96 |
| Beta bear | -1,15 | -1,19 | -1,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | 1,44 | 2,11 |
| Kurtosis | -0,04 | 6,86 | 14,74 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi FTSE MIB Daily (-1x) Inv UE Acc
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR