Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,96 % 4,80 % 5,97 % 21,10 % 22,17 % 25,51 % 78,86 % 92,41 % 175,42 %
Categoria 0,21 % 1,13 % 4,76 % 4,03 % 17,95 % 17,37 % 17,96 % 62,82 % 67,87 % 158,89 %
Delta 0,06 % -0,18 % 0,04 % 1,94 % 3,15 % 4,79 % 7,55 % 16,05 % 24,54 % 16,53 %
Benchmark* 0,44 % 1,35 % 5,60 % 5,41 % 20,46 % 20,33 % 20,81 % 74,26 % 89,47 % 202,60 %
Delta -0,17 % -0,40 % -0,80 % 0,55 % 0,64 % 1,84 % 4,71 % 4,60 % 2,95 % -27,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,52 % 31,61 % 18,80 % -12,22 % 36,05 % 6,94 % 26,11 % -6,18 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 1,80 % 4,35 % -0,78 % 3,79 % 3,28 % -3,62 % -4,53 % -4,37 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,80 % -0,90 % -3,30 % 2,66 % -0,95 % -3,58 % -7,28 % -5,65 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,62 % 20,54 % 13,53 %
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta 6,99 % 3,67 % 2,89 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 4,75 % 0,89 % 0,24 %
Rischio
Volatilità 11,65 % 14,27 % 14,82 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -6,14 % -23,87 % -23,87 %
Tempo di recupero 41 j 260 j 260 j
DSR 6,74 % 9,90 % 10,25 %
Sortino 3,20 1,79 1,12
VAR 95 -2,22 % -3,05 % -3,05 %
VAR 99 -3,19 % -6,86 % -6,86 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 1,24 0,77
TEV 8,46 % 9,28 % 11,21 %
Information ratio (IR) 0,56 0,10 0,02
Up Capture Ratio 0,87 0,84 0,79
Down Capture Ratio 0,62 0,72 0,70
Indice Omega 1,82 1,57 1,35
Reattività
Beta 0,74 0,77 0,69
R² 53,67 63,49 53,63
Beta bull 0,82 0,69 0,48
Beta bear 0,49 0,82 0,76
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,94 -0,62
Kurtosis 0,06 4,12 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR