Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -0,09 % | -1,57 % | 1,21 % | 8,97 % | 2,55 % | -0,16 % | -44,42 % | -47,54 % | -43,98 % |
| Categoria | -0,02 % | -0,63 % | -0,54 % | 1,36 % | 4,68 % | 2,65 % | 2,83 % | -6,35 % | -5,67 % | 3,02 % |
| Delta | -0,20 % | 0,54 % | -1,03 % | -0,15 % | 4,29 % | -0,10 % | -2,99 % | -38,06 % | -41,88 % | -47,00 % |
| Benchmark* | 0,32 % | -0,29 % | -0,45 % | 1,31 % | 5,25 % | 2,65 % | 6,38 % | 3,27 % | 7,27 % | 22,27 % |
| Delta | -0,54 % | 0,20 % | -1,11 % | -0,10 % | 3,71 % | -0,09 % | -6,54 % | -47,68 % | -54,81 % | -66,25 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,47 % | -28,13 % | -21,30 % | -0,95 % | 3,27 % | -9,93 % | 4,86 % | 11,59 % |
| Categoria | -1,23 % | -8,77 % | 1,88 % | -2,50 % | 10,47 % | 0,95 % | -5,38 % | 6,73 % |
| Delta | -4,24 % | -19,36 % | -23,17 % | 1,55 % | -7,20 % | -10,88 % | 10,24 % | 4,87 % |
| Benchmark* | 3,60 % | -6,71 % | 4,11 % | -1,73 % | 14,02 % | 4,32 % | -7,16 % | 9,08 % |
| Delta | -9,06 % | -21,42 % | -25,40 % | 0,78 % | -10,75 % | -14,25 % | 12,03 % | 2,51 % |
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,93 % | -17,07 % | -11,86 % |
| Categoria | 1,95 % | -2,61 % | -0,92 % |
| Delta | -2,88 % | -14,46 % | -10,94 % |
| Benchmark* | 6,05 % | 0,42 % | 1,67 % |
| Delta | -6,98 % | -17,49 % | -13,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,78 % | 13,81 % | 13,46 % |
| Volatilità Categoria | 3,81 % | 6,33 % | 6,10 % |
| Volatilità Benchmark | 5,54 % | 7,45 % | 7,37 % |
| Max drawdown | -11,89 % | -54,45 % | -56,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,30 % | 11,24 % | 11,30 % |
| Sortino | -0,73 | -1,63 | -1,10 |
| VAR 95 | -1,82 % | -3,49 % | -3,27 % |
| VAR 99 | -3,19 % | -5,15 % | -5,33 % |
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | -1,33 | -0,92 |
| TEV | 9,21 % | 14,02 % | 13,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | -1,25 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,00 | 0,05 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,86 | 0,63 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,58 | 0,66 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,45 | 0,42 |
| R² | 0,56 | 5,81 | 5,26 |
| Beta bull | -0,02 | 0,19 | 0,21 |
| Beta bear | -0,11 | 0,76 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | 0,09 | -1,57 |
| Kurtosis | 1,26 | 1,21 | 11,55 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Allianz Dyn Asian Hgh Yld Bd AMg H2 EUR
Obblig. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index