Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 1,59 % | -2,26 % | 2,71 % | -2,53 % | 3,32 % | 4,21 % | 31,59 % | 29,45 % | 91,16 % |
| Categoria | 1,12 % | 2,01 % | 0,08 % | 5,72 % | 5,00 % | 13,94 % | 16,94 % | -2,40 % | 21,03 % | 46,84 % |
| Delta | -0,64 % | -0,42 % | -2,34 % | -3,01 % | -7,53 % | -10,62 % | -12,73 % | 33,99 % | 8,42 % | 44,32 % |
| Benchmark* | 1,26 % | 1,87 % | -0,44 % | 5,74 % | 5,86 % | 15,15 % | 18,59 % | 1,00 % | 24,31 % | 56,85 % |
| Delta | -0,79 % | -0,28 % | -1,82 % | -3,03 % | -8,39 % | -11,83 % | -14,38 % | 30,59 % | 5,15 % | 34,31 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,12 % | 5,84 % | 12,53 % | -17,48 % | 25,60 % | 3,92 % | 16,10 % | 22,30 % |
| Categoria | 6,07 % | -16,97 % | 6,32 % | 8,50 % | 20,81 % | -12,45 % | 18,48 % | 12,78 % |
| Delta | 16,05 % | 22,82 % | 6,21 % | -25,98 % | 4,80 % | 16,37 % | -2,38 % | 9,53 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | 16,11 % | 20,99 % | 6,94 % | -25,79 % | 4,89 % | 14,44 % | -4,56 % | 7,47 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,23 % | 11,40 % | 6,51 % |
| Categoria | 19,99 % | -0,64 % | 3,75 % |
| Delta | -6,77 % | 12,05 % | 2,77 % |
| Benchmark* | 22,29 % | 0,82 % | 4,44 % |
| Delta | -9,06 % | 10,58 % | 2,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,80 % | 17,36 % | 20,96 % |
| Volatilità Categoria | 11,15 % | 12,73 % | 15,22 % |
| Volatilità Benchmark | 12,43 % | 13,87 % | 16,36 % |
| Max drawdown | -13,01 % | -21,21 % | -41,50 % |
| Tempo di recupero | 134 j | 318 j | 757 j |
| DSR | 10,38 % | 11,93 % | 15,00 % |
| Sortino | 0,90 | 0,78 | 0,37 |
| VAR 95 | -3,72 % | -4,09 % | -4,33 % |
| VAR 99 | -4,33 % | -6,81 % | -8,79 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,54 | 0,26 |
| TEV | 11,09 % | 11,36 % | 13,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | 0,93 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 1,10 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,27 | 0,83 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,24 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,95 | 1,01 |
| R² | 56,48 | 57,38 | 61,54 |
| Beta bull | 0,96 | 0,99 | 0,98 |
| Beta bear | 0,61 | 0,90 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,49 | -0,28 | -0,57 |
| Kurtosis | 0,96 | 1,32 | 3,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR