Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 2,32 % 6,28 % 5,45 % 19,38 % 20,01 % 20,65 % 75,66 % 93,57 % 202,49 %
Categoria -0,38 % 2,07 % 5,47 % 4,28 % 17,36 % 17,13 % 17,67 % 63,76 % 67,52 % 158,55 %
Delta -0,17 % 0,25 % 0,81 % 1,17 % 2,03 % 2,88 % 2,98 % 11,90 % 26,05 % 43,95 %
Benchmark* -0,55 % 2,32 % 6,27 % 5,39 % 19,54 % 19,80 % 20,13 % 75,15 % 88,64 % 202,01 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % -0,15 % 0,21 % 0,53 % 0,51 % 4,93 % 0,48 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 32,59 % 21,46 % -13,34 % 38,98 % 7,91 % 32,38 % -0,24 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 1,28 % 5,34 % 1,88 % 2,67 % 6,20 % -2,65 % 1,74 % 1,58 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,28 % 0,08 % -0,63 % 1,55 % 1,97 % -2,61 % -1,01 % 0,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,42 % 19,78 % 13,91 %
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta 2,79 % 2,91 % 3,26 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,55 % 0,13 % 0,61 %
Rischio
Volatilità 11,36 % 14,59 % 15,49 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,47 % -22,60 % -22,60 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,66 % 10,26 % 10,68 %
Sortino 2,61 1,65 1,11
VAR 95 -2,51 % -2,52 % -3,10 %
VAR 99 -2,54 % -7,05 % -4,93 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 1,16 0,76
TEV 0,62 % 0,55 % 0,70 %
Information ratio (IR) 0,89 0,24 0,88
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,98 0,97
Indice Omega 1,66 1,57 1,34
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,98
R² 99,72 99,88 99,83
Beta bull 0,98 0,98 0,98
Beta bear 0,99 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,06 -1,25 -0,60
Kurtosis -0,61 7,21 3,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR