Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | 0,37 % | -1,12 % | 7,38 % | 5,05 % | 10,74 % | 11,52 % | 51,14 % | 79,96 % | 100,43 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,88 % | 0,52 % | 11,63 % | 13,75 % | 7,11 % | 6,30 % | 26,06 % | 58,35 % | 85,12 % |
| Delta | -0,59 % | -1,51 % | -1,64 % | -4,25 % | -8,70 % | 3,63 % | 5,21 % | 25,07 % | 21,60 % | 15,31 % |
| Benchmark* | -0,27 % | 1,83 % | 0,66 % | 10,96 % | 17,50 % | 6,60 % | 15,38 % | 17,59 % | 73,95 % | 134,62 % |
| Delta | -0,10 % | -1,46 % | -1,78 % | -3,58 % | -12,45 % | 4,14 % | -3,86 % | 33,55 % | 6,00 % | -34,19 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % | -5,88 % | 19,20 % |
| Categoria | -2,81 % | 10,88 % | 28,28 % | -0,14 % | 18,57 % | -13,03 % | 0,63 % | 30,23 % |
| Delta | -2,62 % | 13,00 % | 16,73 % | -6,98 % | -7,59 % | 6,16 % | -6,52 % | -11,03 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % | -19,21 % | -7,27 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,58 % | 16,11 % | 11,90 % |
| Categoria | 4,16 % | 8,41 % | 8,48 % |
| Delta | 6,42 % | 7,70 % | 3,42 % |
| Benchmark* | 12,22 % | 6,71 % | 10,15 % |
| Delta | -1,64 % | 9,41 % | 1,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,12 % | 16,50 % | 17,29 % |
| Volatilità Categoria | 12,37 % | 15,30 % | 19,97 % |
| Volatilità Benchmark | 13,34 % | 16,83 % | 20,08 % |
| Max drawdown | -9,54 % | -17,32 % | -27,45 % |
| Tempo di recupero | 206 j | - | 406 j |
| DSR | 6,25 % | 9,23 % | 10,76 % |
| Sortino | 1,09 | 1,60 | 1,05 |
| VAR 95 | -2,12 % | -3,31 % | -3,31 % |
| VAR 99 | -2,19 % | -4,51 % | -6,22 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,89 | 0,65 |
| TEV | 14,59 % | 17,73 % | 19,35 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,53 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,63 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,36 | 0,39 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,42 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,43 | 0,41 |
| R² | 6,26 | 18,86 | 22,26 |
| Beta bull | -0,15 | 0,26 | 0,18 |
| Beta bear | 0,05 | 0,39 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | 1,42 | 0,86 |
| Kurtosis | -0,77 | 7,83 | 7,27 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR