Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/06/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,30 % | 0,11 % | 2,76 % | 10,31 % | 10,31 % | 12,95 % | 48,08 % | 80,02 % | 83,53 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,57 % | -3,71 % | 0,81 % | 3,96 % | 3,93 % | 4,77 % | 20,04 % | 50,26 % | 72,66 % |
| Delta | 0,16 % | 0,27 % | 3,81 % | 1,95 % | 6,36 % | 6,38 % | 8,19 % | 28,04 % | 29,76 % | 10,87 % |
| Benchmark* | -0,42 % | -0,55 % | -2,54 % | -2,48 % | 2,98 % | 2,98 % | 12,07 % | 18,45 % | 59,30 % | 128,68 % |
| Delta | 0,29 % | 0,26 % | 2,65 % | 5,25 % | 7,34 % | 7,34 % | 0,88 % | 29,63 % | 20,72 % | -45,15 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % | -5,88 % | 19,20 % |
| Categoria | -2,80 % | 10,91 % | 28,35 % | 0,13 % | 18,71 % | -13,20 % | 0,61 % | 30,24 % |
| Delta | -2,63 % | 12,96 % | 16,66 % | -7,24 % | -7,74 % | 6,33 % | -6,49 % | -11,04 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % | -19,21 % | -7,27 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,14 % | 14,73 % | 12,59 % |
| Categoria | 9,88 % | 8,27 % | 10,52 % |
| Delta | 3,26 % | 6,46 % | 2,07 % |
| Benchmark* | 19,65 % | 6,20 % | 12,13 % |
| Delta | -6,50 % | 8,53 % | 0,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,22 % | 16,16 % | 17,24 % |
| Volatilità Categoria | 12,37 % | 15,21 % | 19,96 % |
| Volatilità Benchmark | 12,91 % | 16,42 % | 19,89 % |
| Max drawdown | -9,54 % | -17,32 % | -27,45 % |
| Tempo di recupero | 206 j | - | 406 j |
| DSR | 6,37 % | 9,14 % | 10,72 % |
| Sortino | 1,46 | 1,45 | 1,11 |
| VAR 95 | -2,12 % | -3,31 % | -3,31 % |
| VAR 99 | -2,19 % | -4,51 % | -6,22 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,82 | 0,69 |
| TEV | 14,18 % | 17,75 % | 19,18 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | 0,48 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,59 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,34 | 0,39 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,36 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,40 | 0,41 |
| R² | 7,02 | 16,52 | 22,47 |
| Beta bull | -0,05 | 0,22 | 0,21 |
| Beta bear | 0,18 | 0,38 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,19 | 1,53 | 0,86 |
| Kurtosis | -0,82 | 8,79 | 7,37 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR