Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | -1,45 % | -4,70 % | 1,33 % | 22,58 % | 19,20 % | 19,05 % | 32,21 % | 66,99 % | 85,68 % |
| Categoria | -0,48 % | 2,12 % | -2,00 % | 2,85 % | 22,08 % | 18,93 % | 45,24 % | 50,48 % | 78,84 % | 113,03 % |
| Delta | 0,83 % | -3,57 % | -2,69 % | -1,52 % | 0,50 % | 0,27 % | -26,19 % | -18,27 % | -11,84 % | -27,35 % |
| Benchmark* | -0,72 % | 6,83 % | 4,49 % | 8,40 % | 19,58 % | 17,63 % | 33,24 % | 39,57 % | 52,48 % | 102,25 % |
| Delta | 1,06 % | -8,27 % | -9,19 % | -7,07 % | 3,00 % | 1,57 % | -14,19 % | -7,36 % | 14,52 % | -16,57 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,70 % | 10,12 % | -0,94 % | 9,20 % | 41,93 % | -5,91 % | 11,73 % | -13,43 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -22,07 % | 7,73 % | 1,04 % | -2,00 % | 13,40 % | -6,00 % | -7,57 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -7,53 % | 9,61 % | -11,72 % | 14,42 % | 15,90 % | -15,71 % | -13,99 % | -0,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,36 % | 13,72 % | 10,88 % |
| Categoria | 55,05 % | 17,29 % | 13,25 % |
| Delta | -26,69 % | -3,57 % | -2,38 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -2,86 % | -0,31 % | 2,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,57 % | 12,43 % | 16,08 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -5,80 % | -12,55 % | -23,63 % |
| Tempo di recupero | 189 j | 325 j | 1375 j |
| DSR | 5,66 % | 8,41 % | 10,45 % |
| Sortino | 4,67 | 1,28 | 0,86 |
| VAR 95 | -1,79 % | -2,54 % | -3,23 % |
| VAR 99 | -2,93 % | -3,23 % | -5,34 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,28 | 0,86 | 0,56 |
| TEV | 22,05 % | 16,75 % | 17,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,02 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,36 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | -0,42 | 0,15 | 0,36 |
| Indice Omega | 2,13 | 1,33 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,14 | 0,25 | 0,42 |
| R² | 3,90 | 10,67 | 19,41 |
| Beta bull | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| Beta bear | -0,52 | 0,30 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,76 | -0,33 | 0,54 |
| Kurtosis | 1,70 | 2,12 | 4,76 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hGBP acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR