Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,56 % 2,02 % 1,37 % 4,73 % 7,41 % 7,78 % 23,87 % 6,32 % 20,55 %
Categoria 0,20 % 0,16 % 0,11 % -1,27 % 0,84 % 2,62 % 2,91 % 18,87 % 7,74 % 22,76 %
Delta 0,04 % 0,40 % 1,91 % 2,64 % 3,89 % 4,79 % 4,87 % 5,00 % -1,41 % -2,20 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,09 % 7,48 % 6,36 % -15,18 % 6,27 % -0,89 % 11,35 % -6,14 %
Categoria 4,79 % 5,87 % 6,08 % -10,60 % 5,32 % 2,11 % 8,76 % -6,03 %
Delta -2,71 % 1,61 % 0,28 % -4,57 % 0,95 % -3,00 % 2,59 % -0,12 %
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 3,73 % -2,20 % 0,09 % -3,74 % -2,63 % -3,24 % -2,59 % -8,09 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,55 % 7,98 % 1,33 %
Categoria 2,20 % 6,25 % 1,58 %
Delta 5,34 % 1,73 % -0,25 %
Benchmark* 4,94 % 6,78 % 1,96 %
Delta 2,61 % 1,20 % -0,63 %
Rischio
Volatilità 4,19 % 4,97 % 5,98 %
Volatilità Categoria 4,31 % 4,13 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 4,37 % 5,92 % 6,45 %
Max drawdown -3,75 % -7,63 % -18,15 %
Tempo di recupero 104 j 308 j 1467 j
DSR 2,61 % 3,70 % 4,74 %
Sortino 2,09 1,41 -0,17
VAR 95 -1,00 % -1,09 % -1,31 %
VAR 99 -1,31 % -2,50 % -2,58 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 1,05 -0,14
TEV 3,78 % 4,18 % 5,56 %
Information ratio (IR) 0,69 0,29 -0,11
Up Capture Ratio 0,68 0,72 0,59
Down Capture Ratio 0,29 0,49 0,58
Indice Omega 1,56 1,42 0,95
Reattività
Beta 0,59 0,60 0,56
R² 37,44 51,66 36,26
Beta bull 0,66 0,32 0,25
Beta bear 0,82 0,77 0,73
Asimmetria
Skewness -0,13 -1,28 -1,13
Kurtosis 0,09 3,12 3,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market