Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,85 % -0,29 % 0,56 % 2,16 % 3,92 % 4,70 % 14,67 % 5,28 % 19,84 %
Categoria 0,24 % 0,76 % 0,04 % -1,04 % 0,48 % 0,63 % 0,96 % 11,49 % 2,19 % 11,96 %
Delta -0,28 % 0,09 % -0,33 % 1,61 % 1,68 % 3,29 % 3,74 % 3,18 % 3,08 % 7,88 %
Benchmark* 0,29 % 1,12 % 0,75 % -0,83 % 0,20 % 0,73 % 0,37 % 4,64 % -8,55 % 3,47 %
Delta -0,34 % -0,27 % -1,04 % 1,40 % 1,96 % 3,19 % 4,33 % 10,03 % 13,82 % 16,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,49 % 3,15 % 5,09 % -6,74 % 2,66 % -6,42 % 13,87 % -3,09 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta 0,77 % -2,00 % -0,04 % 2,55 % 0,64 % -7,09 % 6,50 % -2,27 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,20 % -1,30 % 3,11 % 4,66 % 0,73 % -6,36 % 5,05 % -6,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % 3,85 % 0,90 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 3,22 % 0,62 % 0,63 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 4,10 % 2,92 % 2,87 %
Rischio
Volatilità 4,46 % 6,10 % 6,40 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,56 % -7,61 % -12,20 %
Tempo di recupero 109 j 357 j 1100 j
DSR 3,35 % 4,74 % 5,00 %
Sortino 0,50 0,22 -0,24
VAR 95 -0,76 % -1,15 % -1,17 %
VAR 99 -2,40 % -3,64 % -3,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,17 -0,19
TEV 5,21 % 4,33 % 5,77 %
Information ratio (IR) 0,79 0,67 0,50
Up Capture Ratio 0,41 0,73 0,60
Down Capture Ratio 0,08 0,52 0,48
Indice Omega 1,15 1,08 0,94
Reattività
Beta 0,23 0,77 0,59
R² 3,68 54,34 35,27
Beta bull 0,31 0,80 0,41
Beta bear 0,15 1,02 0,87
Asimmetria
Skewness -1,12 -1,66 -1,17
Kurtosis 3,40 8,50 4,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index