Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 2,20 % -8,80 % -2,20 % -7,18 % -2,83 % -6,25 % 18,38 % 134,92 % 119,89 %
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -1,46 % -1,41 % -4,13 % 9,14 % -0,64 % 5,80 % -7,36 % 6,58 % 81,92 % 56,17 %
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -1,30 % -1,98 % -3,57 % 10,92 % -0,89 % 7,47 % -11,01 % -6,30 % 48,14 % 9,26 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 12,59 % 22,40 % 36,90 % -7,03 % 27,64 % -3,14 % 8,85 %
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -15,70 % -1,47 % 38,47 % 13,80 % -15,71 % 1,88 % 4,51 % 0,20 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,33 % -6,90 % 35,47 % 4,92 % -13,14 % -2,48 % 1,24 % 1,27 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % 7,56 % 22,37 %
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 1,91 % 3,53 % 11,01 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -3,06 % -0,96 % 5,95 %
Rischio
Volatilità 15,46 % 15,71 % 20,20 %
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,61 % -13,61 % -17,87 %
Tempo di recupero - - 155 j
DSR 10,83 % 10,84 % 12,01 %
Sortino 0,05 0,46 1,75
VAR 95 -3,64 % -3,72 % -3,88 %
VAR 99 -4,18 % -4,53 % -6,78 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,32 1,04
TEV 18,91 % 15,69 % 17,50 %
Information ratio (IR) -0,16 -0,06 0,34
Up Capture Ratio 0,39 0,55 0,82
Down Capture Ratio 0,28 0,43 0,49
Indice Omega 1,08 1,15 1,54
Reattività
Beta 0,16 0,50 0,74
1,83 18,72 28,28
Beta bull -0,25 0,54 0,98
Beta bear 0,13 0,50 0,59
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,02 0,61
Kurtosis -0,33 0,06 3,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR